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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Note,
Octobre 2012
Solvabilité 2 : le hold-to-maturity, une époque révolue
Solvency 2 confirme ainsi la fin de l’appréhension d’un bilan de compagnie d’assurance en « Hold to Maturity » et introduit définitivement la gestion en « Mark to Market » des portefeuilles...
Note,
Septembre 2012
L’Europe fait un retour en force dans les portefeuilles des investisseurs
Selon l’enquête de BofA Merrill Lynch du mois de septembre, la « falaise fiscale » aux Etats-Unis, préoccupe aujourd’hui d’avantage les investisseurs que le risque souverain en Europe…
Note,
Septembre 2012
Eurobills : une première étape vers les euro-obligations, mais le risque d’aléa moral inquiète les investisseurs
Alors que la BCE et la Commission européenne s’apprêtent à lancer des actions d’envergure pour lutter contre la crise de la dette souveraine, CFA Institute a interrogé ses membres européens et suisses sur la viabilité des (...)
Note,
Septembre 2012
Les gérants d’actifs de l’Europe continentale manquent de fonds « phares »
Selon Fitch Ratings, face à l’environnement concurrentiel actuel où les flux d’investissement se concentrent sur quelques acteurs clé du secteur, avoir des fonds reconnus et bien établis est primordial pour réussir à tirer son épingle du (...)
Note,
Septembre 2012
L’exposition des fonds monétaires américains et les banques européennes : le transfert se poursuit vers le Japon
Selon le rapport de Fitch, les fonds monétaires américains ont continué d’augmenter leur exposition aux banques japonaises, représentant 12,3% de leur encours total. L’aversion au risque persiste, les avoirs en US Treasury continuent de dépasser 20% des actifs des fonds monétaires (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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