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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Note,
Octobre 2013
CFA Institute appelle à une plus grande transparence sur les frais, la performance et les risques des produits d’investissement de détail packagés (PRIPs)
Un nouveau rapport du CFA Institute vise à améliorer la transparence et la protection des investisseurs en examinant la transmission d’informations sur les frais, la performance et les risques associés aux produits d’investissement de détail (...)
Note,
Septembre 2013
Selon l’EDHEC-Risk Institute, les obligations d’entreprises peuvent représenter un élément additionnel très attrayant pour les solutions ALM
Dans un document publié dans le cadre de la chaire de recherche de l’institut EDHEC-Risk, soutenu par Rothschild & Cie sur « le cas des obligations d’entreprises indexées sur l’inflation : perspectives pour les émetteurs et les investisseurs", les chercheurs de l’EDHEC-Risk ont (...)
Stratégie,
Septembre 2013
L’essor du consommateur de luxe chinois
Même en sortie de crise financière, la demande de produits de luxe continue d’augmenter. L’attrait de l’industrie du luxe n’a pas été entaché par la récession et une nouvelle catégorie de riches consommateurs chinois émerge.
Stratégie,
Septembre 2013
Les économies scandinaves, le véritable moteur européen
Retour des capitaux des marchés émergents vers les économies développées, grande rotation des actifs, retour des investisseurs américains sur le marché actions européen. Trois phénomènes concomitants qui attirent l’attention sur un nouvel attrait des actions européennes. Mais à l’heure (...)
Note,
Septembre 2013
Un quart des sociétés de gestion d’actifs au niveau mondial s’appuie sur des systèmes d’ancienne génération, mettant en péril leur rentabilité et celle de leurs clients
Le rapport du SimCorp StrategyLab tire les conclusions des entretiens réalisés auprès de plus de 500 professionnels de la gestion d’actifs...
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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