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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Note,
Mai 2014
Les primes de fusion-acquisition des petites capitalisations sont bien supérieures à celles des grandes entreprises
L’extrême faiblesse des taux d’intérêt encourage la reprise des activités de fusion-acquisition (M&A). Et, selon une récente étude menée par Allianz Global Investors, les primes des transactions sur les petites et moyennes entreprises dépassent de loin celles des plus (...)
Note,
Mai 2014
Forte progression des dividendes au premier trimestre 2014 avec des marchés développés surpassant les émergents
Au premier trimestre 2014, les dividendes ont rapidement augmenté, atteignant un nouveau record, selon le dernier Indice des dividendes mondiaux de Henderson Global Investors.
Note,
Mai 2014
La reprise des marchés internationaux suscite un regain d’optimisme chez les investisseurs particuliers français
Natixis Global Asset Management publie aujourd’hui les résultats de son étude annuelle menée auprès d’investisseurs particuliers au niveau mondial ayant un patrimoine net investissable égal ou supérieur à 143 000 euros.
Note,
Mai 2014
L’appétit des institutionnels pour le risque a augmenté, mais que le rythme de la hausse a ralenti
Une enquête d’ING IM révèle un « ralentissement » de la hausse de l’appétit des investisseurs pour le risque. Les risques en matière de politique sont toujours considérés comme le principal danger, mais le risque lié à la Chine est celui qui a le plus (...)
Note,
Avril 2014
Un sondage d’AllianzGI laisse présager une ré-allocation plus favorable aux actions face au risque de taux
Les investisseurs prévoient de renforcer la part des actions et des placements alternatifs dans leur allocation en 2014, estimant le risque de taux peu favorable à une exposition aux obligations...
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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