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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Réglementation,
Septembre 2014
Communication des risques : les banques n’ont-elles rien appris de la crise financière ?
Selon l’étude du CFA Institute, les comptes reflètent de façon très disparate les portefeuilles de crédits des établissements financiers. Ces écarts ne peuvent pas seulement s’expliquer par les conditions économiques locales. Les prêts sont un élément clé du bilan bancaire et, par (...)
Note,
Septembre 2014
Retraite, la contradiction française : les épargnants privilégient des placements très prudents tout en affichant des ambitions élevées en termes de revenus et de capital
NGAM publie les résultats de sa 1ère étude annuelle menée auprès des investisseurs particuliers français disposant d’un patrimoine financier, détenu en banque, compris entre 75 000 et 300 000 euros.
Note,
Août 2014
Caisses de pension : le défi démographique rend plus que jamais nécessaires des stratégies de placements adéquates
L’étude du Crédit Suisse, intitulée « Caisses de pension suisses 2014 – Perspectives démographiques et dans la gestion de placement » menée auprès de plus de 250 institutions de prévoyance suisses, révèle que la démographie représente le plus grand défi pour les caisses de pension après (...)
Stratégie,
Août 2014
Changements de stratégies chez les investisseurs immobiliers européens
Six ans après le début de la crise financière, il existe des signes très clairs de reprise économique au niveau mondial. Dans ce contexte, les investisseurs immobiliers revoient leurs stratégies d’investissement et regardent de nouveau au-delà des principales métropoles (...)
Note,
Août 2014
La croissance exceptionnelle de l’Europe pousse les dividendes mondiaux à la hausse
2014 sera une année exceptionnelle pour les dividendes selon la dernière édition du Global Dividend Index (HGDI) d’Henderson Global Investors. Les paiements ont progressé dans l’ensemble de 11,7% au deuxième trimestre, par rapport au 2ème trimestre 2013, et ont atteint la somme (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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