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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Note,
Décembre 2014
L’impact de la volatilité du cours du pétrole sur le marché high yield américain
Dans le présent article, Muzinich & Co analyse les causes de ce repli des prix du pétrole, l’impact de la correction des matières premières sur le secteur de l’énergie au sein du marché high yield américain ainsi que le positionnement de ses portefeuilles sur ce (...)
Note,
Novembre 2014
Les gérants d’actifs sont de plus en plus sensibles aux critères ESG
Selon l’édition 2014 de l’étude ESG menée par Aviva Investors, les gérants d’actifs sont de plus en plus sensibles aux critères ESG. Pour 92% des participants à l’étude, les facteurs ESG semblent pertinents dans le cadre de leurs (...)
Note,
Novembre 2014
Chance ou compétence : Une étude du Center for Applied Research de State Street révèle que la prédilection pour l’alpha constitue un frein à la réussite financière des investisseurs
Seuls 53 % des investisseurs particuliers et 42 % des professionnels attribuent la production d’alpha principalement à la compétence des gérants...
Note,
Novembre 2014
L’Afrique, terrain fertile d’investissement pour les acteurs internationaux du private equity
Selon l’étude de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, en 2014, les niveaux d’investissements en private equity en Afrique devraient dépasser les montants observés depuis le début de la crise financière. de surcroît, les opérations de private equity se diversifient géographiquement et (...)
Stratégie,
Novembre 2014
Liquidité des ETF ? : Une mesure clé de l’efficacité
Les ETF sont des fonds d’investissements qui peuvent être échangés en Bourse comme des actions ordinaires. La liquidité des ETF dépend de plusieurs facteurs, parmi lesquels la liquidité des sous-jacents et des structures mises en place par l’émetteur de l’ETF. Dans cette expertise, (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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