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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Note,
Mai 2015
Enquête sur les politiques ESG des gérants de Hedge Funds et Private Assets
Malgré une nette amélioration, la plupart des gérants de hedge funds s’avèrent toujours réticents à développer une politique Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG), selon une enquête d’Unigestion
Note,
Avril 2015
Une enquête de State Street Global Advisors révèle des contradictions dans le comportement des investisseurs pour trouver l’équilibre entre rendement et risque à la baisse
L’enquête mondiale révèle que les investisseurs ont du mal à concilier leurs objectifs avec les pressions du marché
Réglementation,
Avril 2015
Une étude du CFA Institute plaide pour l’uniformisation, la simplification et la transparence des activités du shadow banking
Alors que les banques doivent répondre à de nouvelles exigences en matière de fonds propres et faire face à la faible croissance de leur bilan, une nouvelle étude mondiale vient d’être publiée sur le « shadow banking » ou système bancaire parallèle – vaste champ d’activités liées à (...)
Note,
Avril 2015
Une nouvelle étude indique qu’un rendement de type « Absolute Return » est l’objectif de performance le plus populaire pour les fonds Multi-Asset
Une nouvelle étude de NN Investment Partners, précédemment ING Investment Management, indique qu’un rendement de type « Absolute Return » constitue l’objectif de performance le plus populaire auprès des investisseurs institutionnels pour les fonds (...)
News,
Avril 2015
Quatre groupes d’investisseurs internationaux publient leurs recommandations pour investir dans des solutions de lutte contre le changement climatique
Quatre groupes d’investisseurs publient un guide décrivant une gamme de stratégies et de solutions pour permettre aux investisseurs de lutter contre le changement climatique, notamment par le biais de leurs investissements, de leurs engagements et de la décarbonation, reflétant (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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