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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Note,
Janvier 2016
Les investisseurs sont nettement moins confiants dans les perspectives de l’économie mondiale
Face à la préoccupation grandissante liée à la croissance chinoise, les investisseurs sont beaucoup moins confiants dans les perspectives économiques mondiales, selon l’enquête BofA Merrill Lynch Fund Manager du mois de janvier (...)
Innovation,
Janvier 2016
Unigestion lance deux fonds multifactoriels en collaboration avec RPMI Railpen
Unigestion, société de gestion d’actifs institutionnels offrant une gamme ciblée d’investissements fondés sur la gestion des risques, annonce aujourd’hui le lancement de deux nouveaux fonds d’actions innovants investis en facteurs de (...)
Note,
Janvier 2016
Bilan 2015 pour les marchés obligataires
Si les performances en total return sont mitigées en zone Euro malgré la taille relative de l’APP (vis-à-vis notamment du volume d’émissions sur le primaire), Mario Draghi et ses compères du board de la BCE, ont maintenu à flot un marché déserté par de nombreux investisseurs (Real (...)
Note,
Janvier 2016
Marché mondial des infrastructures, consolider l’offre de la place financière de Paris - Les 15 propositions de Paris EUROPLACE
Le rapport met l’accent sur la baisse de compétitivité de la Place de Paris, et ce malgré la tradition d’excellence française dans le financement et la réalisation des infrastructures. Cette tendance est due à la situation défavorable du marché (...)
Note,
Janvier 2016
3/5 des investisseurs en quête d’alternatives aux produits fixed income traditionnels
L’étude réalisée par NN Investment Partners dans le cadre d’une enquête menée par Citigate Dewe Rogerson auprès de 105 investisseurs institutionnels en octobre 2015, montre que plus de trois investisseurs institutionnels sur cinq (62 %) déclarent chercher des alternatives au marché (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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