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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Note,
Octobre 2016
Le comportement des investisseurs européens les amène souvent à détruire de la valeur
En Europe, sur les marchés comme sur les fonds, les investisseurs ont tendance à acheter un fonds après une bonne performe et de le vendre après une baisse. La dernière étude de Morningstar illustre clairement que les investisseurs doivent être conscients de l’impact élevé d’un (...)
Note,
Octobre 2016
L’expérience et la performance d’un gestionnaire de fonds ne vont pas toujours de pair
Une nouvelle étude montre que l’expérience d’un gestionnaire de fonds ne produit pas forcément une meilleure performance. L’étude a été menée par la Cass Business School et est parrainée par la Banco Inversis.
News,
Octobre 2016
L’AFG publie son Guide professionnel sur l’Article 173 de la Loi Transition Energétique
Ce guide, rédigé par un groupe de travail présidé par Léa Dunand-Chatellet, directrice de la gestion actions chez Mirova, se présente sous forme de questions réponses qui ont été ? remontées par les adhérents de l’AFG. Il est organisé ? autour de 6 questions (...)
Note,
Octobre 2016
L’Évolution de la gestion collective française au 3ème trimestre 2016
Fin septembre, le marché français de la gestion collective affiche un encours de 829,1 milliards d’euros, soit une progression des actifs sous gestion de +2,9% sur le trimestre.
Note,
Octobre 2016
Un intérêt croissant des investisseurs pour les ETF Smart Beta malgré davantage d’exigences et de défis à relever
L’enquête “ETF et stratégies passives d’investissement” menée auprès des professionnels de l’investissement et réalisée dans le cadre de la chaire de recherche “Amundi ETF, Indexing & Smart Beta” de l’Edhec Risk Institute a recueilli les vues spécifiques de 180 investisseurs sur les (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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