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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Note,
Février 2018
State Street publie une nouvelle étude sur les fonds monétaires
Celle-ci révèle que près des trois quarts (74 %) des investisseurs institutionnels prévoient de recourir davantage aux fonds monétaires (Money Market Funds, ou MMF), en plus des dépôts bancaires, en réaction directe aux réglementations comme celle de Bâle III, qui incitent de (...)
Note,
Février 2018
Gestion obligataire : "La nouvelle normalisation"
L’étude Invesco Global Fixed Income Study montre que plus de la moitié (58%) des investisseurs obligataires interrogés pensent que l’économie mondiale est en voie de redressement, mais en suivant une trajectoire de normalisation différente des scénarios observés par le passé à la (...)
Note,
Janvier 2018
Les investisseurs institutionnels devraient se tourner vers la gestion active en 2018
Confrontés à de faibles taux d’intérêt et à des actifs à risque relativement surévalués, les grands investisseurs institutionnels mondiaux cherchent à se protéger contre le risque de ralentissement en maintenant le niveau de leurs liquidités et en augmentant, au cas par cas, leur (...)
Opinion,
Janvier 2018
Dividendes en 2018 : AllianzGI s’attend à des versements record en Europe
AllianzGI anticipe des versements de dividendes de 323 milliards d’euros de la part des entreprises européennes en 2018.
Note,
Novembre 2017
Montée en flèche des dividendes mondiaux en 2017
Les dividendes mondiaux se sont envolés au troisième trimestre, bondissant de 14,5% en termes totaux pour atteindre $328,1 milliards, un nouveau record pour le T3. Cette hausse du taux de croissance des dividendes totaux est sans conteste la plus rapide jamais enregistrée sur (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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