Recherche
Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
|
|
Étude
Note,
Mai 2019
Forte hausse des dividendes mondiaux au 1er trimestre, balayant les inquiétudes liées à la croissance mondiale
Les dividendes totaux ont, à l’échelle internationale, balayé les inquiétudes relatives à l’économie mondiale, augmentant de 7.8% au cours du premier trimestre, pour atteindre 263,3 milliards de dollars US, un record pour le premier trimestre, selon le dernier rapport de l’indice (...)
Note,
Mai 2019
De l’influence de la psychologie sur les gérants d’actifs
L’intelligence collective sur les marchés financiers se démarque de la notion de foule par le fait qu’il n’y a pas d’unité de lieu ou de temps : l’influence dans une foule repose sur la présence physique d’un grand nombre de personnes sur un lieu précis, à un moment (...)
Note,
Avril 2019
L’Investissement Responsable séduit les épargnants Français mais peine à s’imposer
La France, pionnière de l’Investissement Responsable, s’est imposée comme une place financière verte de premier plan, avec notamment la 1ère place des volumes d’émissions de Green Bonds sur les 10 dernières années (33,7 Mds €) et l’article 173 pour le monde institutionnel, référence (...)
Note,
Avril 2019
L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
Seuls 24% des gérants actifs ont surperformé leur indice de référence en 2018, un résultat bien inférieur aux 48% enregistrés en 2017. Sélectionner un fonds actions performant n’a jamais été aussi difficile qu’en 2018...
Note,
Avril 2019
Changement Climatique et Performance Financière : Les investisseurs institutionnels appelés à agir
Le dernier rapport Mercer sur le changement climatique donne aux investisseurs des clés à court et long terme pour gérer leur risque et saisir l’occasion de mieux investir...
|
|
© Next Finance 2006 - 2025 - Tous droits réservés
L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
| Se connecter
|