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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Note,
Juin 2020
Le marché européen des labels de finance durable fait un bond en 2020
En quelques mois, plus d’une centaine de fonds supplémentaires ont été labellisés et les investisseurs s’approchent des 1 000 attributions de labels à la fin du premier trimestre, avec un encours dépassant les 300 milliards (...)
Note,
Juin 2020
Pourquoi Chypre est le premier pays à vouloir demander une ligne de crédit du MES
Le gouvernement de Chypre a l’intention de demander à bénéficier du nouvel instrument d’assistance financière du MES pour affronter la crise.
Note,
Mai 2020
Morgan Stanley Sustainable Signals : les propriétaires d’actifs voient le développement durable comme un élément central de l’avenir de l’investissement
Une enquête menée auprès d’investisseurs institutionnels montre que les propriétaires d’actifs s’intéressent de plus en plus à l’investissement durable, 80 % d’entre eux intégrant déjà les facteurs ESG dans leur processus d’investissement, le pourcentage était de 70 % en (...)
Note,
Mai 2020
Etude Mazars sur l’évaluation d’actifs en temps de crise : Do’s and don’ts pour ajuster les multiples boursiers et primes de risque
Mazars propose une étude recensant les « dos’s and don’ts » de l’évaluation et expose une démarche de modélisation de la crise permettant d’ajuster les multiples boursiers et de calibrer les primes de risque.
Note,
Mai 2020
Etude BlackRock Sustainable Investing : Résilience dans un environnement incertain
Dans la présente étude, nous analysons les différences de performance entre les indices ESG et leurs indices parents (non ESG) d’une part, entre les fonds ESG et leurs pairs d’autre part, et constatons que la majorité des portefeuilles ayant une orientation ESG ont mieux performé (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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