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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Novembre 2011
Comment des fonds ayant performé durablement peuvent s’effondrer en quelques mois ?
Ces changements brutaux sont-ils le seul fait des aléas de marché ou existent-ils des comportements d’investissement favorisant l’apparition de ces risques extrêmes ? Ce sont les réponses auxquelles s’attèle le dernier « White Paper » de (...)
Note,
Octobre 2011
Évaluation du taux de rendement réel d’un indice action
L’utilisation judicieuse de la notion de taux de rendement des actions, ou « coût du capital » facilite la prise de décision au sein de l’industrie financière en fournissant une métrique de comparaison des différents marchés actions entre eux mais aussi une comparaison aux autres (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Interview,
Mai 2011
Sylvie Bourmaud : « Notre modèle d’allocation est par construction plus résistant et plus stable que des modèles à vue unique. »
Selon Sylvie Bourmaud, Ingénieure Recherche chez CPR AM, les modèles d’allocation ont été soumis à rudes épreuves et le modèle de Markowitz a montré ses limites…
Opinion,
Mai 2011
Modélisation mathématique en finance et sous-estimation systématique des risques
L’hypothèse statistique de normalité des distributions de prix et rendements est trop forte et les risques d’occurrence des évènements hors de l’intervalle de confiance sont dramatiquement sous-évalués Malheureusement, cet environnement de modélisation s’est unanimement imposé pour (...)
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Étude
Note,
Février 2021
La pandémie a entraîné une chute des dividendes mondiaux de 220 milliards de dollars en 2020, mais le déclin a été moins grave que prévu
Une entreprise sur huit a annulé son paiement et une sur cinq a procédé à une réduction, mais les deux tiers des entreprises ont augmenté ou maintenu leurs dividendes. Les dividendes nord-américains ont très bien résisté, atteignant même un nouveau (...)
Note,
Février 2021
Les sélectionneurs de fonds professionnels anticipent un risque accru en 2021, mais restent optimistes quant aux opportunités à saisir sur le marché
Natixis Investment Managers publie les résultats de son enquête mondiale annuelle sur les sélectionneurs de fonds, qui révèle que ces derniers positionnent leurs portefeuilles de manière à profiter du potentiel de hausse en 2021, et ce dans un contexte de volatilité continue des (...)
Note,
Février 2021
Comment décarboner les portefeuilles et les stratégies d’investissement
Credit Suisse publie un livre blanc, « The decarbonizing portfolio », sur comment décarboner les portefeuilles et les stratégies d’investissement afin d’aider les investisseurs à prendre en compte les questions relatives au changement climatique et à tirer parti des opportunités (...)
Note,
Février 2021
Les cryptomonnaies : entre évolution technologie et bulle spéculative
Cointribune, média spécialisé dans les crypto-monnaies, a commandé à l’Ifop une enquête sur les ressorts de l’engouement pour ces actifs numériques qui permet de dresser pour la première fois le portrait-robot des détenteurs de (...)
Note,
Février 2021
Candriam dévoile un nouveau modèle d’analyse de la durabilité des émetteurs soueverains
Candriam présente un nouveau modèle d’évaluation de la durabilité qui place le changement climatique et la préservation de l’environnement au cœur du processus d’investissement et permet de classer les pays. Le nouveau modèle fait du Capital Naturel un multiplicateur déterminant pour (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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