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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Stratégie,
Mai 2012
Appliquer une stratégie à faible volatilité aux obligations d’entreprises
La stratégie crédits à faible volatilité (“stratégie Conservative Credit”) investit dans des obligations à faible volatilité venant d’émetteurs eux-mêmes peu risqués. Patrick Houweling, chercheur dans le domaine du crédit travaille sur le développement de cette stratégie dont il nous (...)
Note,
Février 2012
Stress-test des hedge funds
Quel que soit le scénario considéré par Orion FP, les stratégies à biais long actions seraient les plus sensibles à une dégradation des marchés. L’ampleur du choc serait de 2 à 5 fois moins important sur les stratégies d’arbitrage. Seuls les CTAs afficheraient une performance positive, (...)
Note,
Février 2012
L’impact des composantes de l’aversion au risque sur les performances des hedge funds
Les changements dans les niveaux des composantes de l’aversion au risque ont une importance significative sur les performances des stratégies à biais long actions, d’Event Driven et d’arbitrage. A l’inverse, ces variations n’influent que très peu sur les performances des CTAs et (...)
Note,
Janvier 2012
Évaluation des véritables risques des Exchange-Traded Funds (ETFs)
Selon EDHEC-Risk Institute, toute discussion sur les risques inhérents aux ETFs devrait aller au-delà de simples hypothèses sur leurs risques potentiels et prendre aussi en compte la réalité tant des risques encourus que des bénéfices de l’investissement dans ces (...)
Note,
Janvier 2012
Principales innovations sur les méthodologies de pondération des indices actions et obligataires
Selon Christian Lopez, Responsable de la Recherche chez CPR-AM, les indices à volatilité/variance minimale, les indices équipondérés, les indices pondérés par des fondamentaux micro ou macro et les indices à diversification maximale sont les 4 grandes familles de solutions (...)
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Étude
Note,
Septembre 2012
L’EDHEC-Risk Institute met en garde contre le risque des nouvelles formes d’indices actions alternatifs
Selon Noël Amenc, Directeur de l’EDHEC-Risk Institute, il est temps de développer une véritable culture de gestion du risque relatif à ces indices alternatifs avant que le « tracking error » de ces offres prometteuses ne les mène à leur disparition (...)
Note,
Août 2012
Solvabilité 2 : dans quels scenarii préférer le crédit aux actions ?
Les classes d’actifs crédit et actions sont impactées à des degrés divers sous Solvency 2 via des besoins en fonds propres supplémentaires spécifiques (Solvency Capital Requirement). Ces derniers visent à corriger les chocs de volatilité propres à ces actifs et ainsi à protéger la (...)
Note,
Août 2012
La diversité de genre améliore-t-elle la performance ?
Sur les six dernières années, les entreprises dont le conseil d’administration comprenait au moins une femme ont affiché une meilleure performance boursière que les entreprises administrées exclusivement par des hommes.
Note,
Juillet 2012
L’évolution de la gestion collective française au 2ème trimestre 2012
Au 2ème trimestre, le marché français de la gestion collective enregistre une baisse d’encours de -2,4%. Ramené à 751,9 milliards d’euros, le total des actifs sous gestion reste néanmoins supérieur à son niveau de début d’année mais son repli sur un an glissant atteint (...)
Note,
Juillet 2012
Focus Gestion Actif Passif : Anticiper l’évolution du coût en capital de ses actifs
La question de l’anticipation du coût en capital de ses actifs est essentiellement celle de la gestion dynamique du SCR. Cette gestion dynamique est tributaire de plusieurs facteurs. L’analyse de Groupama-Asset Management...
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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