Recherche
Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Stratégie,
Mai 2012
Appliquer une stratégie à faible volatilité aux obligations d’entreprises
La stratégie crédits à faible volatilité (“stratégie Conservative Credit”) investit dans des obligations à faible volatilité venant d’émetteurs eux-mêmes peu risqués. Patrick Houweling, chercheur dans le domaine du crédit travaille sur le développement de cette stratégie dont il nous (...)
Note,
Février 2012
Stress-test des hedge funds
Quel que soit le scénario considéré par Orion FP, les stratégies à biais long actions seraient les plus sensibles à une dégradation des marchés. L’ampleur du choc serait de 2 à 5 fois moins important sur les stratégies d’arbitrage. Seuls les CTAs afficheraient une performance positive, (...)
Note,
Février 2012
L’impact des composantes de l’aversion au risque sur les performances des hedge funds
Les changements dans les niveaux des composantes de l’aversion au risque ont une importance significative sur les performances des stratégies à biais long actions, d’Event Driven et d’arbitrage. A l’inverse, ces variations n’influent que très peu sur les performances des CTAs et (...)
Note,
Janvier 2012
Évaluation des véritables risques des Exchange-Traded Funds (ETFs)
Selon EDHEC-Risk Institute, toute discussion sur les risques inhérents aux ETFs devrait aller au-delà de simples hypothèses sur leurs risques potentiels et prendre aussi en compte la réalité tant des risques encourus que des bénéfices de l’investissement dans ces (...)
Note,
Janvier 2012
Principales innovations sur les méthodologies de pondération des indices actions et obligataires
Selon Christian Lopez, Responsable de la Recherche chez CPR-AM, les indices à volatilité/variance minimale, les indices équipondérés, les indices pondérés par des fondamentaux micro ou macro et les indices à diversification maximale sont les 4 grandes familles de solutions (...)
|
|
Étude
Note,
Avril 2014
PwC anticipe une poursuite des introductions en bourse en Europe
Au 1er trimestre 2014, les fonds levés par les IPO, de 11,4 milliards d’euros, dépassent les fonds levés cumulés des premiers trimestres des quatre dernières années. Les IPO du secteur de la distribution ont ouvert la voie au 1er trimestre, avec 11 opérations pour 2,8 milliards (...)
Note,
Avril 2014
Senior Bank Loans : Une étude témoigne d’un grand intérêt des investisseurs institutionnels
Une nouvelle étude menée par ING Investment Management auprès de fonds de pension révèle que 42% de ces derniers sont d’avis que les investisseurs institutionnels ont accru leur exposition aux Senior Bank Loans au cours des six derniers mois, alors que seuls 2% pensent que cette (...)
Note,
Avril 2014
Legg Mason publie les résultats d’une étude menée auprès d’investisseurs particuliers au niveau mondial
Les investisseurs Français ne sont toujours pas prêts à reprendre du risque, ni à investir en Europe, mais ils commencent à reconnaitre les bénéfices d’une allocation diversifiée en termes de classes d’actifs et de zones (...)
Note,
Avril 2014
L’étude annuelle réalisée par l’EDHEC-Risk Institute sur le marché européen des ETFs met en lumière les perspectives favorables de ce marché
L’EDHEC-Risk Institute a annoncé les résultats de son étude relative au marché des ETF européens en 2013, conduite auprès de 207 investisseurs actifs sur ces instruments financiers.
Note,
Avril 2014
L’Enquête Analystes 2014 de Fidelity : « Le retour de la confiance des entreprises »
L’Enquête Analystes 2014 de Fidelity, réalisée auprès de 128 analystes actions et crédit de Fidelity Worldwide Investment en Europe et en Asie, reflète le sentiment actuel de plus de 6000 entreprises mondiales.
|
|
© Next Finance 2006 - 2026 - Tous droits réservés
L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
| Se connecter
|