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Stratégie, Mai 2012
Appliquer une stratégie à faible volatilité aux obligations d’entreprises
La stratégie crédits à faible volatilité (“stratégie Conservative Credit”) investit dans des obligations à faible volatilité venant d’émetteurs eux-mêmes peu risqués. Patrick Houweling, chercheur dans le domaine du crédit travaille sur le développement de cette stratégie dont il nous (...)
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Note, Février 2012
Stress-test des hedge funds
Quel que soit le scénario considéré par Orion FP, les stratégies à biais long actions seraient les plus sensibles à une dégradation des marchés. L’ampleur du choc serait de 2 à 5 fois moins important sur les stratégies d’arbitrage. Seuls les CTAs afficheraient une performance positive, (...)
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Note, Février 2012
L’impact des composantes de l’aversion au risque sur les performances des hedge funds
Les changements dans les niveaux des composantes de l’aversion au risque ont une importance significative sur les performances des stratégies à biais long actions, d’Event Driven et d’arbitrage. A l’inverse, ces variations n’influent que très peu sur les performances des CTAs et (...)
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Note, Janvier 2012
Évaluation des véritables risques des Exchange-Traded Funds (ETFs)
Selon EDHEC-Risk Institute, toute discussion sur les risques inhérents aux ETFs devrait aller au-delà de simples hypothèses sur leurs risques potentiels et prendre aussi en compte la réalité tant des risques encourus que des bénéfices de l’investissement dans ces (...)
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Note, Janvier 2012
Principales innovations sur les méthodologies de pondération des indices actions et obligataires
Selon Christian Lopez, Responsable de la Recherche chez CPR-AM, les indices à volatilité/variance minimale, les indices équipondérés, les indices pondérés par des fondamentaux micro ou macro et les indices à diversification maximale sont les 4 grandes familles de solutions (...)
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Étude

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Note, Mai 2014
Les primes de fusion-acquisition des petites capitalisations sont bien supérieures à celles des grandes entreprises
L’extrême faiblesse des taux d’intérêt encourage la reprise des activités de fusion-acquisition (M&A). Et, selon une récente étude menée par Allianz Global Investors, les primes des transactions sur les petites et moyennes entreprises dépassent de loin celles des plus (...)
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Note, Mai 2014
Forte progression des dividendes au premier trimestre 2014 avec des marchés développés surpassant les émergents
Au premier trimestre 2014, les dividendes ont rapidement augmenté, atteignant un nouveau record, selon le dernier Indice des dividendes mondiaux de Henderson Global Investors.
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Note, Mai 2014
La reprise des marchés internationaux suscite un regain d’optimisme chez les investisseurs particuliers français
Natixis Global Asset Management publie aujourd’hui les résultats de son étude annuelle menée auprès d’investisseurs particuliers au niveau mondial ayant un patrimoine net investissable égal ou supérieur à 143 000 euros.
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Note, Mai 2014
L’appétit des institutionnels pour le risque a augmenté, mais que le rythme de la hausse a ralenti
Une enquête d’ING IM révèle un « ralentissement » de la hausse de l’appétit des investisseurs pour le risque. Les risques en matière de politique sont toujours considérés comme le principal danger, mais le risque lié à la Chine est celui qui a le plus (...)
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Note, Avril 2014
Un sondage d’AllianzGI laisse présager une ré-allocation plus favorable aux actions face au risque de taux
Les investisseurs prévoient de renforcer la part des actions et des placements alternatifs dans leur allocation en 2014, estimant le risque de taux peu favorable à une exposition aux obligations...
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