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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Stratégie,
Mai 2012
Appliquer une stratégie à faible volatilité aux obligations d’entreprises
La stratégie crédits à faible volatilité (“stratégie Conservative Credit”) investit dans des obligations à faible volatilité venant d’émetteurs eux-mêmes peu risqués. Patrick Houweling, chercheur dans le domaine du crédit travaille sur le développement de cette stratégie dont il nous (...)
Note,
Février 2012
Stress-test des hedge funds
Quel que soit le scénario considéré par Orion FP, les stratégies à biais long actions seraient les plus sensibles à une dégradation des marchés. L’ampleur du choc serait de 2 à 5 fois moins important sur les stratégies d’arbitrage. Seuls les CTAs afficheraient une performance positive, (...)
Note,
Février 2012
L’impact des composantes de l’aversion au risque sur les performances des hedge funds
Les changements dans les niveaux des composantes de l’aversion au risque ont une importance significative sur les performances des stratégies à biais long actions, d’Event Driven et d’arbitrage. A l’inverse, ces variations n’influent que très peu sur les performances des CTAs et (...)
Note,
Janvier 2012
Évaluation des véritables risques des Exchange-Traded Funds (ETFs)
Selon EDHEC-Risk Institute, toute discussion sur les risques inhérents aux ETFs devrait aller au-delà de simples hypothèses sur leurs risques potentiels et prendre aussi en compte la réalité tant des risques encourus que des bénéfices de l’investissement dans ces (...)
Note,
Janvier 2012
Principales innovations sur les méthodologies de pondération des indices actions et obligataires
Selon Christian Lopez, Responsable de la Recherche chez CPR-AM, les indices à volatilité/variance minimale, les indices équipondérés, les indices pondérés par des fondamentaux micro ou macro et les indices à diversification maximale sont les 4 grandes familles de solutions (...)
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Étude
Note,
Septembre 2015
Rendement : les investisseurs en immobilier se tournent vers la plus-value
Le dernier Investment Climate Index, mesuré par Union Investment, dénote que la plupart des investisseurs en immobilier, pour compenser l’impact de la compression des taux de rendement initiaux, ont réajusté leurs stratégies d’investissement. En Allemagne, en France comme au (...)
Note,
Septembre 2015
Été agité pour les obligations HY américaines : impact de la baisse des prix du pétrole et des matières premières sur les taux de défaut futurs
Bien que les taux de défaut des obligations HY américaines restent faibles, les secteurs américains de l’énergie et des mines montrent des signes croissants de difficulté et subissent des événements de crédit de plus en plus (...)
Note,
Septembre 2015
Le « factor investing » améliore-t-il le processus d’investissement ou s’agit-il simplement d’un gadget marketing ?
Dans une nouvelle étude intitulée "Factor Investing : A Welfare-Improving New Investment Paradigm or Yet Another Marketing Fad ?" et réalisée par la chaire de recherche Lyxor spécialisée sur les solutions d’allocation des risques, l’institut EDHEC-Risk examine l’efficacité relative (...)
Note,
Septembre 2015
Les actifs gérés par les 300 principaux fonds de pension ont doublé en 10 ans pour atteindre 15.400 milliards US$ en 2014
Selon l’étude mondiale P&I/Towers Watson global 300 , l’encours total des 300 plus importants fonds de pension au niveau mondial a progressé de plus de 3% en 2014 (contre environ 6% en 2013) pour atteindre un nouveau record de plus de 15.000 milliards (...)
Note,
Septembre 2015
Que nous disent les marchés boursiers sur les taux de change ?
Une étude récente, menée par la Cass Business School, la Banque d’Angleterre et la City University Hong Kong, a utilisé des données recueillies sur 40 marchés durant plus de 30 ans afin de démontrer que le rendement moyen par an peut monter jusqu’à 12% pour les personnes ayant (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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