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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Stratégie,
Mai 2012
Appliquer une stratégie à faible volatilité aux obligations d’entreprises
La stratégie crédits à faible volatilité (“stratégie Conservative Credit”) investit dans des obligations à faible volatilité venant d’émetteurs eux-mêmes peu risqués. Patrick Houweling, chercheur dans le domaine du crédit travaille sur le développement de cette stratégie dont il nous (...)
Note,
Février 2012
Stress-test des hedge funds
Quel que soit le scénario considéré par Orion FP, les stratégies à biais long actions seraient les plus sensibles à une dégradation des marchés. L’ampleur du choc serait de 2 à 5 fois moins important sur les stratégies d’arbitrage. Seuls les CTAs afficheraient une performance positive, (...)
Note,
Février 2012
L’impact des composantes de l’aversion au risque sur les performances des hedge funds
Les changements dans les niveaux des composantes de l’aversion au risque ont une importance significative sur les performances des stratégies à biais long actions, d’Event Driven et d’arbitrage. A l’inverse, ces variations n’influent que très peu sur les performances des CTAs et (...)
Note,
Janvier 2012
Évaluation des véritables risques des Exchange-Traded Funds (ETFs)
Selon EDHEC-Risk Institute, toute discussion sur les risques inhérents aux ETFs devrait aller au-delà de simples hypothèses sur leurs risques potentiels et prendre aussi en compte la réalité tant des risques encourus que des bénéfices de l’investissement dans ces (...)
Note,
Janvier 2012
Principales innovations sur les méthodologies de pondération des indices actions et obligataires
Selon Christian Lopez, Responsable de la Recherche chez CPR-AM, les indices à volatilité/variance minimale, les indices équipondérés, les indices pondérés par des fondamentaux micro ou macro et les indices à diversification maximale sont les 4 grandes familles de solutions (...)
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Étude
Opinion,
Juillet 2016
Bilan et perspectives sur les foncières cotées - 1er semestre 2016
Depuis le début de l’année, la classe d’actif immobilier coté dans la zone euro (mesurée par l’indice EPRA FTSE cappé net return) a progressé de 3,6% tandis que l’indice généraliste large STOXX 600 (net return) a reculé de (...)
Note,
Juillet 2016
Les introductions en bourse européennes ne devraient pas dépasser 25 milliards d’euros d’ici la fin de l’année 2016
D’après la dernière édition de l’étude « IPO Watch » de PwC, les introductions en bourse européennes ne devraient pas dépasser les 25 milliards d’euros d’ici la fin de l’année 2016 (soit moins de la moitié des 57,4 milliards levés en (...)
Note,
Juillet 2016
Les investisseurs adoptent la voie alternative
Selon une étude de Willis Towers Watson, le total des actifs gérés par les 100 premiers gérants d’investissement alternatifs a atteint 3 600 milliards US$, soit une hausse de 3 % par rapport à l’année précédente. L’encours de gestion des actifs alternatifs dans le monde a atteint un (...)
Note,
Juillet 2016
Bilan et perspectives sur les marchés émergents
Aux États-Unis, les marchés émergents en dollars américains ont été raisonnablement stationnaires au deuxième trimestre 2016. La stratégie a surperformé l’indice de référence MSCI Emerging Markets Total Return Index. La position sur le producteur d’or coté australien Newcrest a (...)
Pédagogie,
Juillet 2016
Green Bonds : de quoi parle-t-on ?
L’appellation « Green Bonds » (« obligations environnementales » ou « obligations vertes ») est apparue, depuis quelques années, pour désigner des produits de dette à thème, lancés à partir de 2007 par des banques multilatérales. Dans leur sens le plus courant, ces obligations permettent (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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