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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Stratégie,
Mai 2012
Appliquer une stratégie à faible volatilité aux obligations d’entreprises
La stratégie crédits à faible volatilité (“stratégie Conservative Credit”) investit dans des obligations à faible volatilité venant d’émetteurs eux-mêmes peu risqués. Patrick Houweling, chercheur dans le domaine du crédit travaille sur le développement de cette stratégie dont il nous (...)
Note,
Février 2012
Stress-test des hedge funds
Quel que soit le scénario considéré par Orion FP, les stratégies à biais long actions seraient les plus sensibles à une dégradation des marchés. L’ampleur du choc serait de 2 à 5 fois moins important sur les stratégies d’arbitrage. Seuls les CTAs afficheraient une performance positive, (...)
Note,
Février 2012
L’impact des composantes de l’aversion au risque sur les performances des hedge funds
Les changements dans les niveaux des composantes de l’aversion au risque ont une importance significative sur les performances des stratégies à biais long actions, d’Event Driven et d’arbitrage. A l’inverse, ces variations n’influent que très peu sur les performances des CTAs et (...)
Note,
Janvier 2012
Évaluation des véritables risques des Exchange-Traded Funds (ETFs)
Selon EDHEC-Risk Institute, toute discussion sur les risques inhérents aux ETFs devrait aller au-delà de simples hypothèses sur leurs risques potentiels et prendre aussi en compte la réalité tant des risques encourus que des bénéfices de l’investissement dans ces (...)
Note,
Janvier 2012
Principales innovations sur les méthodologies de pondération des indices actions et obligataires
Selon Christian Lopez, Responsable de la Recherche chez CPR-AM, les indices à volatilité/variance minimale, les indices équipondérés, les indices pondérés par des fondamentaux micro ou macro et les indices à diversification maximale sont les 4 grandes familles de solutions (...)
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Étude
Note,
Mai 2017
Les gérants actifs les plus performants en 2016 ont misé sur le facteur « value », selon l’étude annuelle de Lyxor sur la performance des fonds actifs
Lyxor Asset Management présente les résultats de son étude annuelle comparant la performance de fonds actifs domiciliés en Europe à celle de leurs indices de référence.
Note,
Mai 2017
Près de 80 % des sélectionneurs de fonds professionnels déclarent que l’environnement actuel favorise la gestion active
Selon l’étude de Natixis, l’environnement actuel favorise les gestionnaires actifs et les principales sources de volatilité identifiées pour 2017 sont les événements d’ordre géopolitique, les taux d’intérêt et les difficultés du marché (...)
Note,
Avril 2017
Selon une étude de State Street Global Advisors, l’intégration des facteurs ESG a fortement amélioré les performances des investisseurs institutionnels
80 % des investisseurs institutionnels intègrent désormais une composante ESG dans leurs stratégies d’investissement
Note,
Avril 2017
Le risque de liquidité sur les marchés obligataires dans le contexte de remontée des taux US
Selon Aude Lerivrain, Responsable de l’Analyse et de la Stratégie Crédit chez CPR AM, une hausse brutale des taux US par exemple, scénario le plus probable du fait d’un cycle économique plus avancé, pourrait déclencher un sell-off obligataire côté européen alors que la situation (...)
Note,
Avril 2017
Des signes de maturité sur le marché des opérations de fusion-acquisition en Asie
Le nombre d’opérations de rapprochement conduites au premier trimestre 2017 a atteint un niveau sans précédent selon le Quarterly Deal Performance Monitor (QDPM) de Willis Towers Watson. En Asie, 80 opérations d’acquisitions ont été réalisées au premier trimestre contre 62 au cours (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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