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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Stratégie,
Mai 2012
Appliquer une stratégie à faible volatilité aux obligations d’entreprises
La stratégie crédits à faible volatilité (“stratégie Conservative Credit”) investit dans des obligations à faible volatilité venant d’émetteurs eux-mêmes peu risqués. Patrick Houweling, chercheur dans le domaine du crédit travaille sur le développement de cette stratégie dont il nous (...)
Note,
Février 2012
Stress-test des hedge funds
Quel que soit le scénario considéré par Orion FP, les stratégies à biais long actions seraient les plus sensibles à une dégradation des marchés. L’ampleur du choc serait de 2 à 5 fois moins important sur les stratégies d’arbitrage. Seuls les CTAs afficheraient une performance positive, (...)
Note,
Février 2012
L’impact des composantes de l’aversion au risque sur les performances des hedge funds
Les changements dans les niveaux des composantes de l’aversion au risque ont une importance significative sur les performances des stratégies à biais long actions, d’Event Driven et d’arbitrage. A l’inverse, ces variations n’influent que très peu sur les performances des CTAs et (...)
Note,
Janvier 2012
Évaluation des véritables risques des Exchange-Traded Funds (ETFs)
Selon EDHEC-Risk Institute, toute discussion sur les risques inhérents aux ETFs devrait aller au-delà de simples hypothèses sur leurs risques potentiels et prendre aussi en compte la réalité tant des risques encourus que des bénéfices de l’investissement dans ces (...)
Note,
Janvier 2012
Principales innovations sur les méthodologies de pondération des indices actions et obligataires
Selon Christian Lopez, Responsable de la Recherche chez CPR-AM, les indices à volatilité/variance minimale, les indices équipondérés, les indices pondérés par des fondamentaux micro ou macro et les indices à diversification maximale sont les 4 grandes familles de solutions (...)
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Étude
Note,
Septembre 2017
La phénoménale ascension de la gestion alternative
L’encours sous gestion des 100 plus grands gestionnaires d’investissements alternatifs mondiaux a atteint 4 000 milliards US$, soit une hausse de 10 % par rapport à 2016, selon l’édition 2017 de l’étude Global Alternatives Survey menée par Willis Towers (...)
Note,
Septembre 2017
Des performances en hausse au T2 pour les gérants actifs, selon une nouvelle étude réalisée par Lyxor
La dernière étude de Lyxor Asset Management consacrée à la performance des gérants actifs révèle que 55% d’entre eux ont surperformé leur indice de référence au deuxième trimestre 2017. Il s’agit là d’une nette amélioration par rapport aux résultats enregistrés fin de l’année (...)
Note,
Septembre 2017
Une étude de State Street révèle que l’appétit croissant des investisseurs institutionnels pour les actifs illiquides suscite un intérêt pour les co-investissements
State Street Corporation a annoncé aujourd’hui les conclusions de sa dernière étude intitulée A New Climate for Growth : Adapting Models to Thrive
Note,
Septembre 2017
Enquête RiskMonitor d’AllianzGI : le risque géopolitique arrive désormais en tête des préoccupations des investisseurs institutionnels
L’environnement géopolitique préoccupe fortement les investisseurs, les incitant à redéfinir leur approche de la gestion des risques et à revoir à la baisse leurs anticipations de performance
Note,
Septembre 2017
Les investisseurs immobiliers européens ne prévoient pas de hausse des rendements avant 2019
Regain d’attention sur la stabilité en Allemagne et au Royaume-Uni | Le prix élevé de l’immobilier de bureau et de commerce favorise les stratégies alternatives | Amélioration du climat d’investissement en France après la victoire de (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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