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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Stratégie,
Mai 2012
Appliquer une stratégie à faible volatilité aux obligations d’entreprises
La stratégie crédits à faible volatilité (“stratégie Conservative Credit”) investit dans des obligations à faible volatilité venant d’émetteurs eux-mêmes peu risqués. Patrick Houweling, chercheur dans le domaine du crédit travaille sur le développement de cette stratégie dont il nous (...)
Note,
Février 2012
Stress-test des hedge funds
Quel que soit le scénario considéré par Orion FP, les stratégies à biais long actions seraient les plus sensibles à une dégradation des marchés. L’ampleur du choc serait de 2 à 5 fois moins important sur les stratégies d’arbitrage. Seuls les CTAs afficheraient une performance positive, (...)
Note,
Février 2012
L’impact des composantes de l’aversion au risque sur les performances des hedge funds
Les changements dans les niveaux des composantes de l’aversion au risque ont une importance significative sur les performances des stratégies à biais long actions, d’Event Driven et d’arbitrage. A l’inverse, ces variations n’influent que très peu sur les performances des CTAs et (...)
Note,
Janvier 2012
Évaluation des véritables risques des Exchange-Traded Funds (ETFs)
Selon EDHEC-Risk Institute, toute discussion sur les risques inhérents aux ETFs devrait aller au-delà de simples hypothèses sur leurs risques potentiels et prendre aussi en compte la réalité tant des risques encourus que des bénéfices de l’investissement dans ces (...)
Note,
Janvier 2012
Principales innovations sur les méthodologies de pondération des indices actions et obligataires
Selon Christian Lopez, Responsable de la Recherche chez CPR-AM, les indices à volatilité/variance minimale, les indices équipondérés, les indices pondérés par des fondamentaux micro ou macro et les indices à diversification maximale sont les 4 grandes familles de solutions (...)
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Étude
Note,
Août 2021
Les dividendes mondiaux retrouveront leur niveau d’avant la pandémie au cours des 12 prochains mois
Les dividendes mondiaux retrouveront leur niveau d’avant la pandémie au cours des 12 prochains mois, les paiements ayant augmenté de 26% en glissement annuel au cours du deuxième trimestre Janus Henderson relève ses prévisions pour 2021 de 1360 à 1390 milliards de (...)
Note,
Juillet 2021
Cryptomonnaies et ESG : irréconciliables ?
A l’occasion des 25 ans de l’ESG chez CANDRIAM, Vincent Compiègne, deputy global head of ESG Investments & research, et Lucia Meloni, Lead ESG Analyst, se penchent sur la compatibilité des cryptomonnaies et des piliers de (...)
Note,
Juillet 2021
Une nouvelle étude démontre que 10 SCPI suffisent pour capter 88% des bénéfices de la diversification
L’immobilier est devenu un élément essentiel dans la gestion des portefeuilles institutionnels et il est désormais reconnu comme source de diversification et de valeur ajoutée dans la construction de portefeuilles diversifiés. Divers véhicules de placement immobilier ont été conçus (...)
Note,
Juin 2021
L’exercice pilote climatique de l’ACPR : véritable test de résistance du secteur financier français
La reconnaissance des risques que le changement climatique, la perte de la biodiversité et l’érosion des ressources naturelles font peser sur le système économique et financier a conduit les pouvoirs publics et les acteurs financiers à évoluer dans leur approche du contrôle du (...)
Note,
Juin 2021
Une étude de Vontobel confirme l’appétit des investisseurs pour les investissements thématiques
Vontobel publie les résultats de son enquête sur les investissements thématiques : elle révèle que les grands investisseurs prévoient d’augmenter leur exposition aux investissements thématiques au cours des trois prochaines (...)
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Les déséquilibres TARGET2, de nouveau au centre de l’attention
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