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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Stratégie,
Mai 2012
Appliquer une stratégie à faible volatilité aux obligations d’entreprises
La stratégie crédits à faible volatilité (“stratégie Conservative Credit”) investit dans des obligations à faible volatilité venant d’émetteurs eux-mêmes peu risqués. Patrick Houweling, chercheur dans le domaine du crédit travaille sur le développement de cette stratégie dont il nous (...)
Note,
Février 2012
Stress-test des hedge funds
Quel que soit le scénario considéré par Orion FP, les stratégies à biais long actions seraient les plus sensibles à une dégradation des marchés. L’ampleur du choc serait de 2 à 5 fois moins important sur les stratégies d’arbitrage. Seuls les CTAs afficheraient une performance positive, (...)
Note,
Février 2012
L’impact des composantes de l’aversion au risque sur les performances des hedge funds
Les changements dans les niveaux des composantes de l’aversion au risque ont une importance significative sur les performances des stratégies à biais long actions, d’Event Driven et d’arbitrage. A l’inverse, ces variations n’influent que très peu sur les performances des CTAs et (...)
Note,
Janvier 2012
Évaluation des véritables risques des Exchange-Traded Funds (ETFs)
Selon EDHEC-Risk Institute, toute discussion sur les risques inhérents aux ETFs devrait aller au-delà de simples hypothèses sur leurs risques potentiels et prendre aussi en compte la réalité tant des risques encourus que des bénéfices de l’investissement dans ces (...)
Note,
Janvier 2012
Principales innovations sur les méthodologies de pondération des indices actions et obligataires
Selon Christian Lopez, Responsable de la Recherche chez CPR-AM, les indices à volatilité/variance minimale, les indices équipondérés, les indices pondérés par des fondamentaux micro ou macro et les indices à diversification maximale sont les 4 grandes familles de solutions (...)
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Étude
Note,
Novembre 2021
Les dividendes augmentent dans le monde entier au troisième trimestre et les paiements devraient renouer avec leur niveau d’avant la pandémie d’ici fin 2021
Les dividendes ont bondi de 22 % en glissement annuel sur une base sous-jacente pour atteindre 403,5 milliards de dollars, un record absolu pour le troisième trimestre. Au niveau mondial, 90 % des entreprises ont, soit augmenté, soit maintenu leurs dividendes. L’envolée des (...)
Note,
Novembre 2021
L’investissement ESG prend de l’ampleur selon une enquête de Natixis IM
Une majorité (60%) d’investisseurs dans le monde rejette l’idée selon laquelle la seule responsabilité d’une entreprise réside dans la création de valeur pour ses actionnaires. C’est ce que révèle une enquête menée par Natixis Investment Managers (Natixis IM) auprès de plus de 8 550 (...)
Note,
Novembre 2021
719 Mds€ d’encours pour les produits d’épargne durable en France
L’analyse approfondie des plus de 1100 fonds constituant le marché des fonds durables accessibles aux épargnants français, souligne en effet les limites des pratiques de reporting des sociétés de gestion. Elle montre que l’effort à fournir pour répondre aux attentes du régulateurs (...)
Note,
Novembre 2021
Un investisseur sur deux prêt à céder sa participation si l’entreprise ne prend pas de mesures en faveur des questions ESG
Les investisseurs exigent désormais davantage de clarté sur les initiatives ESG et demandent des reportings plus fiables et utiles à la prise de décision. Près de la moitié des investisseurs interrogés se disent d’ailleurs prêts à céder leur participation dans les entreprises qui ne (...)
Note,
Octobre 2021
Le taux de décarbonisation mondial doit être multiplié par cinq pour atteindre l’objectif climatique de l’Accord de Paris
A quelques jours de la COP26, l’indice Net Zero Economy Index 2021 du cabinet de conseil et d’audit PwC révèle qu’un taux de décarbonisation annuel de 12,9% est nécessaire pour réduire de moitié les émissions mondiales d’ici à 2030 et atteindre la neutralité carbone à l’horizon (...)
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Les déséquilibres TARGET2, de nouveau au centre de l’attention
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