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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Stratégie,
Mai 2012
Appliquer une stratégie à faible volatilité aux obligations d’entreprises
La stratégie crédits à faible volatilité (“stratégie Conservative Credit”) investit dans des obligations à faible volatilité venant d’émetteurs eux-mêmes peu risqués. Patrick Houweling, chercheur dans le domaine du crédit travaille sur le développement de cette stratégie dont il nous (...)
Note,
Février 2012
Stress-test des hedge funds
Quel que soit le scénario considéré par Orion FP, les stratégies à biais long actions seraient les plus sensibles à une dégradation des marchés. L’ampleur du choc serait de 2 à 5 fois moins important sur les stratégies d’arbitrage. Seuls les CTAs afficheraient une performance positive, (...)
Note,
Février 2012
L’impact des composantes de l’aversion au risque sur les performances des hedge funds
Les changements dans les niveaux des composantes de l’aversion au risque ont une importance significative sur les performances des stratégies à biais long actions, d’Event Driven et d’arbitrage. A l’inverse, ces variations n’influent que très peu sur les performances des CTAs et (...)
Note,
Janvier 2012
Évaluation des véritables risques des Exchange-Traded Funds (ETFs)
Selon EDHEC-Risk Institute, toute discussion sur les risques inhérents aux ETFs devrait aller au-delà de simples hypothèses sur leurs risques potentiels et prendre aussi en compte la réalité tant des risques encourus que des bénéfices de l’investissement dans ces (...)
Note,
Janvier 2012
Principales innovations sur les méthodologies de pondération des indices actions et obligataires
Selon Christian Lopez, Responsable de la Recherche chez CPR-AM, les indices à volatilité/variance minimale, les indices équipondérés, les indices pondérés par des fondamentaux micro ou macro et les indices à diversification maximale sont les 4 grandes familles de solutions (...)
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Étude
Note,
Décembre 2021
62% des investisseurs européens n’ont reçu aucune proposition ESG de leur conseiller financier, au cours des 12 derniers mois
Dans moins de 250 jours, la directive MiFID exigera des conseillers financiers basés en Europe qu’ils interrogent leurs clients sur leurs préférences en termes d’investissement responsable. La nouvelle étude de Nordea Asset Management (NAM) met en lumière plusieurs (...)
Note,
Décembre 2021
Liste A du CDP : Seulement 2 % des entreprises mondiales font preuve d’une excellence environnementale
272 entreprises sur près de 12 000 ont reçues la note A du classement annuel établi par le CDP. 23 entreprises françaises ont reçu la meilleure note dont Danone, L’Oréal, Kering et Sanofi. Les entreprises de la liste A surperforment leur indice de référence de 5,8 % par (...)
Note,
Novembre 2021
Fonds verts européens, un marché aux multiples nuances
Si le marché des fonds verts en Europe a bondi de 140 milliards d’euros entre le 31 décembre 2019 et le 30 juin 2021, les objectifs environnementaux de cette offre restent à préciser.
Note,
Novembre 2021
Etude Mazars & AFG : Finance à impact : les pratiques et défis des sociétés de gestion en France
L’AFG et Mazars présentent leur étude commune sur la finance à impact. Cette étude met en lumière le niveau de maturité, les attentes et les défis des sociétés de gestion françaises en matière de finance à impact.
Opinion,
Novembre 2021
72% des fonds ne survivraient pas à un prix du carbone
Axylia, maison de finance responsable, publie une enquête exclusive sur le risque carbone des 50 plus gros fonds actions Europe. Elle révèle que 72% d’entre eux ne survivraient pas à un prix du carbone. Ce qui signifie que leurs souscripteurs courent un fort risque de perte de (...)
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Les déséquilibres TARGET2, de nouveau au centre de l’attention
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