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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
Note,
Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
Note,
Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
Note,
Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
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Étude
Note,
Mai 2012
France : Évaluation du coût de sortie de la Grèce
Quels coûts directs pour la France au cas où la Grèce quitterait la zone euro ? Eric Dor, Directeur de la recherche à l’IESEG School of Management (LEM CNRS) apporte une réponse détaillée à cette question…
Note,
Mai 2012
Les investisseurs se montrent plus optimistes envers les marchés internationaux
...mais ils préfèrent nettement investir dans leur pays d’origine. L’Enquête « Global Investor Sentiment » de Franklin Templeton montre que les sondés se veulent prudents à l’égard des perspectives mondiales d’investissement pour la prochaine (...)
Note,
Mai 2012
La gestion flexible tiraillée entre protection du capital et justification des frais
Nécessité d’un horizon de long termes, efficacité par rapport à la gestion passive, coûts élévés, manque de clarté de la gamme, telles sont quelques principales conclusions de l’enquête de MyFlow…
Note,
Avril 2012
Gestion d’actifs : Vive la transparence, l’information et la gouvernance !
Une nouvelle enquête d’EDHEC-Risk révèle que la transparence, l’information et la gouvernance sont les premières préoccupations des professionnels de l’industrie européenne de gestion d’actifs en matière de gestion des risques (...)
Note,
Avril 2012
+6% par rapport au trimestre précédent pour le marché français de la gestion collective
Cette augmentation du niveau d’encours intervient après 5 trimestres consécutifs de repli et porte le niveau des actifs sous gestion à 770,6 milliards d’euros. Sur un an glissant, le recul des actifs gérés en fonds de droit français se réduit : il atteint désormais près de (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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