Recherche
Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
Note,
Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
Note,
Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
Note,
Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
|
|
Étude
Note,
Juillet 2012
Les investisseurs revoient leur approche de la « sécurité » !
La troisième édition du sondage RiskMonitor d’AllianzGlobal Investors, intitulée « Repenser la sécurité (Rethinking safety) », montre que les investisseurs, pénalisés par une volatilité accrue, de nouveaux risques souverains, des rendements faibles et des pressions réglementaires, sont (...)
Note,
Juillet 2012
Gérer les risques dans un nouveau monde
Le monde est plus risqué aujourd’hui pour l’entreprise qu’il ne l’a été dans le passé. Cet article présente les bases d’un nouveau cadre de gestion des risques qui s’appuie sur une classification orientée traitement ainsi qu’ une analyse de notre jugement et notre comportement face aux (...)
Stratégie,
Juin 2012
Pays frontières : la prochaine vague de pays émergents
Si l’on considère les prévisions de croissance du PIB comme un indicateur des revenus futurs, le groupe hétérogène des marchés frontières, la prochaine vague de marchés émergents, pourrait dépasser les marchés développés...
Note,
Juin 2012
Les idées reçues sur la gestion Value
Lorsque l’on parle d’investissement, chacun est en droit de penser qu’il fait des choix d’investissement en toute connaissance de cause et de manière rationnelle. Et pourtant, lorsqu’il s’agit d’investissement value, quelques a priori subsistent. Sparinvest vous propose de vous (...)
Etude,
Mai 2012
Les investisseurs français cherchent des conseils financiers face à la crise
63% investisseurs français disent vouloir agir face à cet environnement et rechercher des conseils financiers professionnels pour faire croitre leurs placements, selon une étude réalisée par Schroders...
|
|
© Next Finance 2006 - 2026 - Tous droits réservés
L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
| Se connecter
|