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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
Note,
Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
Note,
Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
Note,
Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
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Étude
Note,
Novembre 2023
Révision du label ISR français : Des règles plus strictes pourraient obliger jusqu’à 45 % des fonds ISR à céder des sociétés pétrolières et gazières d’une valeur de 7 milliards d’euros
Hortense Bioy, directrice de la recherche sur le développement durable de Morningstar a analysé les fonds et les actions qui pourront être impactés.
Note,
Novembre 2023
Fitch Ratings : Détérioration des perspectives pour les gestionnaires d’actifs mondiaux en 2024
Les gestionnaires d’investissement sont confrontés à un climat d’investissement difficile en raison de l’augmentation des risques macroéconomiques et géopolitiques, le ralentissement de la croissance économique et les taux d’intérêt élevés étant susceptibles de peser sur la (...)
Note,
Septembre 2023
Les gérantes sont mises de côté lors des lancements de fonds
Les progrès en matière de parité hommes-femmes sont au point mort, selon l’Alpha Female Report 2023 de Citywire. La proportion de femmes gérantes a à peine évolué, passant de 12% à 12,1% au cours de l’année écoulée.
Stratégie,
Septembre 2023
Une étude de Vontobel révèle que les investisseurs prévoient d’augmenter leurs allocations aux investissements à impact
Près des trois quarts des investisseurs mondiaux devraient accroître leurs allocations aux investissements à impact au cours des trois prochaines années. Les investisseurs de la région APAC rattrapent les investisseurs européens. L’environnement reste essentiel, la décarbonation (...)
Note,
Septembre 2023
Les fonds de pension font de plus en plus confiance aux ETF malgré l’évolution des marchés financiers
Les investissements passifs restent un pilier important de la stratégie d’investissement des gestionnaires de pension malgré un environnement des marchés financiers fondamentalement modifié avec des taux d’intérêt et des taux d’inflation en (...)
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Les déséquilibres TARGET2, de nouveau au centre de l’attention
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