Recherche
Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
Note,
Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
Note,
Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
Note,
Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
|
|
Étude
News,
Octobre 2015
Les gérants de fonds réduisent leurs anticipations de hausse des taux aux États-Unis pour 2015
L’enquête BofA Merrill Lynch sur les gestionnaires de fonds montre que les anticipations de hausse des taux aux États-Unis pour 2015 sont en recul. Des signes révèlent que les inquiétudes relatives à la Chine pourraient être (...)
Note,
Octobre 2015
Crédit alternatif : une classe d’actifs à considérer
Une étude menée par Towers Watson révèle que le crédit alternatif devrait prendre une place plus importante au sein des portefeuilles des investisseurs institutionnels pour réduire leur dépendance à l’égard de la prime de risque actions et améliorer leurs (...)
Note,
Octobre 2015
L’écosystème boursier européen dépend du dynamisme des petites et moyennes valeurs
La Financière de l’Echiquier (LFDE) et l’Institut de recherche MiddleNext publient le premier travail de recherche paneuropéen sur les petites et moyennes valeurs cotées. L’étude démontre l’importance vitale des petites et moyennes valeurs pour la dynamique économique (...)
Note,
Octobre 2015
Etude mondiale sur le marché des ETF « strategic beta »
Lors de sa sixième conférence annuelle sur les produits indiciels cotés en bourse (ETP) à Chicago, Morningstar, Inc., un fournisseur leader de recherche indépendante sur les placements, a publié aujourd’hui un « Guide mondial des ETP strategic beta » : il s’agit de sa deuxième étude (...)
Note,
Septembre 2015
Vision et attitude court-termistes, principales erreurs commises par les investisseurs
Vison et attitude court-termistes sont les principales erreurs commises par les investisseurs selon leurs conseillers en gestion de patrimoine, révèle l’étude de Natixis Global AM publiée aujourd’hui et menée auprès de 2400 CGP dans le monde, dont 150 en (...)
|
|
© Next Finance 2006 - 2025 - Tous droits réservés
L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
| Se connecter
|