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Tous les articles de recherche relatifs à la gestion d'actifs
Quant Note
Note,
Janvier 2013
Anticiper la rentabilité des actifs dans un contexte d’incertitude
L’anticipation de la rentabilité stratégique des actifs financiers est particulièrement importante pour les investisseurs institutionnels. Si la volatilité est parfois prévisible, les rentabilités des actifs ne présentent pas de corrélation temporelle et sont probablement (...)
Stratégie,
Janvier 2013
Quelle allocation sur les indexées sur l’inflation pour un passif Vie et un passif non Vie ?
L’appréhension de l’allocation en titres indexés sur l’inflation diffère sensiblement entre les portefeuilles d’assurance Vie et non Vie quant à la nature des engagements et au mode de partage des rendements financiers.
Note,
Juillet 2012
EDHEC-Risk Institute propose une nouvelle méthode plus robuste pour l’évaluation de la performance des Hedge Funds
Dans une publication de recherche récemment publiée, produite dans le cadre de la chaire de recherche Newedge sur la "Modélisation avancée pour les investissements alternatifs," EDHEC-Risk Institute a évalué la performance des hedge funds par le biais d’un ajustement des risques (...)
Note,
Juin 2012
Le carry trade rapporte un rendement annuel de 5 %
La plus large étude jamais réalisée sur le carry trade révèle des rendements « étonnamment élevés » mais une vulnérabilité aux « chocs de volatilité inattendus »...
Note,
Juin 2012
EDHEC-Risk Research révèle les avantages d’une diversification des portefeuilles actions avec des dérivés de volatilité
Suite à l’effondrement des marchés boursiers à travers le monde en 2008, et le rallye des positions longues en volatilité actions, l’intérêt pour l’utilisation des dérivés de volatilité actions au sein de portefeuilles diversifiés traditionnels et alternatifs (...)
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Étude
Note,
Février 2016
La croissance rapide des dividendes à l’échelle internationale est masquée par la forte hausse du dollar US
A l’échelle internationale, les dividendes totaux ont atteint 1150 milliards de dollars US en 2015, selon la dernière édition du rapport de l’Indice Henderson des dividendes mondiaux (HGDI), soit une augmentation de 9,9% des dividendes sous-jacents (après ajustement des effets de (...)
Note,
Février 2016
Les portefeuilles modèles français analysés par Natixis Global Asset Management affichent les meilleurs rendements en 2015
Ces résultats s’expliquent notamment par d’importantes positions sur les actions européennes, qui ont surperformé les autres classes d’actifs, et par une prédilection pour les produits permettant d’optimiser la gestion du (...)
Note,
Février 2016
Etude CFA Institute : Transparence, Ethique et Performance en tête des attentes des investisseurs
Les investisseurs attendent de leurs gestionnaires d’investissement un degré de transparence et d’exigence éthique plus élevé que jamais, et sont extrêmement attentifs au rendement : c’est ce que révèle une étude qui vient de paraître, réalisée par le CFA (...)
Note,
Février 2016
L’indice GX Private Equity de State Street baisse au troisième trimestre 2015
L’indice GX Private Equity de State Street baisse au troisième trimestre 2015 pour la première fois en trois ans, marquant la fin d’une série de hausses trimestrielles sans précédent. Malgré le repli, la recherche confirme l’intérêt persistant des investisseurs institutionnels pour (...)
Note,
Février 2016
Quasi-stagnation pour les actifs des fonds de pension mondiaux
Selon l’étude de Willis Towers Watson sur les actifs des fonds de pension mondiaux, Global Pension Assets Study (GPAS), les actifs de pension des institutionnels sur les 19 marchés principaux pesaient 35 400 milliards de dollars US à la fin 2015. La valeur des actifs a suivi une (...)
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L’environnement de marché difficile en 2018 rappelle l’importance d’une bonne allocation entre gestion active et passive
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