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Ecofi Investissements crée un indice actions ISR : Ecofi SRI Europe Index

Dans le cadre de la COP21, Ecofi Investissements s’associe à Finvex et met son savoir-faire dans la création d’un indice actions ISR européen associant performance financière et performance Environnementale, Sociale et de Gouvernance (ESG).

Un indice ISR pour quoi faire ?

Ecofi Investissements a créé un indice ISR pour introduire une référence de mesure de la performance financière par le suivi d’indicateurs de risques Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG).

Ecofi Investissements se dit convaincu, que la gestion ISR permet un meilleur contrôle des risques par la sélection des entreprises les plus vertueuses, et donc génère de la performance à long terme.

« Cet indice, qui s’inscrit dans la lignée de la loi sur la transition énergétique, va bien au-delà de la mouvance de la COP21, puisqu’il englobe non seulement l’Environnement (E) mais aussi les enjeux Sociaux (S) et de Gouvernance (G) auxquels doivent faire face toutes les entreprises. C’est un pas important pour mieux suivre et mesurer les impacts ESG de la gestion, et montrer que l’ISR est générateur de performance financière. » a déclaré Laurent Vidal, Directeur commercial.

Processus de construction de l’indice

Un processus de construction en 3 étapes successives à partir de l’univers des 600 plus grosses capitalisations boursières européennes.

1. Sélection des entreprises présentant les meilleures performances Environnementales, Sociales et de Gouvernance (ESG) et qui ne sont pas confrontées à des controverses majeures (incidents tels que corruption, pollution etc.). Environ 360 valeurs sont retenues.

2. Sélection des entreprises ayant la liquidité la plus importante sur le marché. Environ 280 actions sont retenues.

3. Sélection des 33 valeurs présentant le meilleur couple rendement/ risque avec une représentativité cohérente des 4 zones géographiques européennes majeures (zone Euro, Royaume-Uni, Suisse et pays nordiques) et une répartition sectorielle diversifiée.

Un indice prometteur

Cet indice resserré de 33 valeurs présente statistiquement un univers de dispersion jugé fiable et conforme aux valeurs de Ecofi Investissements pour mesurer une performance future.

Principales caractéristiques

Conseiller : Ecofi Investissements
Sponsor : FINVEX, reconnue pour son expertise en matière de gestion des risques et en matière de création d’indices « sustainable »
Agent calculateur : S&P Opco, LLC (filiale de S&P Dow Jones Indices)
L’indice est équipondéré et calculé en temps réel. La composition de l’indice est revue mensuellement.
Ticker Bloomberg ECOFI SRI EUROPE PR INDEX (EUR) : EISRIEI Index (ECOFI SRI EUROPE NET RETURN INDEX (EUR) : EISRIEIR Index)

Ecofi Investissements pourrait indexer un fonds sur cet indice.

Next Finance , Décembre 2015

P.-S.

(*) L’indice « ECOFI SRI EUROPE PR INDEX (EUR) » (ticker Bloomberg : EISRIEI Index) réplique l’indice en euro dénommé « ECOFI SRI EUROPE NET RETURN INDEX » (ticker Bloomberg : EISRIEIR Index) moins un dividende notionnel de 4% par an. De ce fait, l’indice « ECOFI SRI EUROPE PR INDEX (EUR) » ne représente pas le rendement total des actifs dans lesquels il est investi.
(**) PR = Price Return, soit indices calculés avec dividendes réels non réinvestis.
Les données relatives à l’indice « ECOFI SRI EUROPE PR INDEX (EUR) » sont des données « back-testées ».
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

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