Stratégie

Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs

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Gestion Directe

Stratégie, Novembre 2013

Le crédit en phase de remontée des taux : bonne ou mauvaise idée ?

Selon Julien Daire, Responsable de la Gestion Crédit, Benoît Houzelle, Gérant Crédit et Jean Thomas Heissat, Spécialiste Produits chez CPR Asset Management, s’exposer au crédit « pur » via CDS - en particulier via indices CDS - apparaît aujourd’hui comme une stratégie attractive tant (...)

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Stratégie, Novembre 2013

Eric Robbe : « Les investisseurs comprennent très bien l’enjeu d’être positionné sur cette classe d’actif »

Selon Eric Robbe, Président de Laffitte Capital Management, il est très aisé de mesurer le risque de perte extrême des stratégies sur dividendes, ce qui donne toute sa dimension à la robustesse de l’allocation de portefeuille dans un process de gestion en fonction du budget de (...)

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Stratégie, Novembre 2013

Gestion Actions : Par delà Valeur et Croissance

Etienne Vincent, responsable de la Gestion Systématique et Quantitative chez THEAM, démontre que l’analyse quantitative permet de compléter la classification des styles de gestion active actions, pour proposer une vision sur 4 axes, allant au-delà de la dichotomie classique entre (...)

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Stratégie, Octobre 2013

Employeurs « LGBT-friendly » : impact économique positif

Le Credit Suisse a lancé un portefeuille axé sur le traitement équitable des LGBT censé être le tout premier produit permettant à des clients d’investir dans des entreprises soutenant depuis plusieurs années leurs employés (...)

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Stratégie, Octobre 2013

EUR/USD : une orientation divergente de la politique monétaire devrait soutenir l’usd

Globalement, la reprise économique devrait se poursuivre aux Etats-Unis, mais devrait fléchir plus tard dans l’année dans la zone euro sous l’effet d’une contraction de la demande des pays émergents. Cette divergence cyclique devrait se traduire par un raffermissement de (...)

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Multigestion

Interview, Mars 2010

Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »

Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.

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Note, Novembre 2009

Les risques de liquidité en multigestion alternative

Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...

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