Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Octobre 2016
La dette émergente - plus forte et pour plus longtemps
Nous assistons à un regain d’intérêt pour les actifs des marchés émergents. Il est vrai que les marchés obligataires des pays développés offrant des rendements quasi-nuls, la dette émergente est particulièrement attractive. Pour Paul McNamara, Investment Director sur la dette émergente (...)
Pédagogie,
Septembre 2016
Un portefeuille réellement diversifié grâce aux primes de risque
Pour les investisseurs qui cherchent à véritablement diversifier leurs portefeuilles, les stratégies de bêta alternatif (parfois appelé prime de risque liquide) ont un bêta de marché faible voire nul et, si elles sont exécutées correctement, sont faiblement corrélées aux principales (...)
Stratégie,
Septembre 2016
Les faibles taux d’intérêt plaident en faveur des actions à faible volatilité
Selon Melchior Dechelette, Head of Risk Efficient Solutions, Amundi Asset Management, pour aider les investisseurs à sauter le pas vers les marchés actions, l’alternative ne doit pas être recherchée du côté des solutions en gestion passive ou des stratégies à « haut dividende » qui (...)
Stratégie,
Septembre 2016
Les débuts de « Quantology CM Smart Premia », le premier fonds de la place utilisant les publications de résultats comme source de performance
La société de gestion se revendique comme le spécialiste de l’analyse quantitative autour des publications de résultats et fournit sur demande son analyse à chaque saison. Julien Messias, gérant du fonds nous en livre les grandes (...)
Stratégie,
Septembre 2016
Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ?
L’adage « pas de nouvelles, bonnes nouvelles » s’est récemment vérifié sur les marchés financiers. Mais il s’agit probablement d’une période de calme avant la tempête, souligne Lukas Daalder de Robeco. Une absence totale de volatilité durant un mois d’août traditionnellement calme a (...)
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Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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