Stratégie

Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs

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Gestion Directe

Stratégie, Avril 2017

Qualité : le facteur positif

La qualité est un facteur positif : il désigne le fait que les entreprises qui réussissent à développer une activité rentable doivent être récompensées par une hausse de leur cours de Bourse. C’est ce vers quoi devrait tendre toute initiative entrepreneuriale. Pourtant, c’est un (...)

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Stratégie, Avril 2017

Marchés obligataires : il est temps de sortir de l’univers « euro aggregate », plus vulnérable

Selon Christel Rendu de Lint, Responsable de la gestion obligataire chez UBP, la gestion du risque de taux demeure un enjeu important pour les investisseurs obligataires. UBP est convaincue qu’une stratégie d’investissement active, dite de performance absolue, et à l’écart du (...)

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Stratégie, Avril 2017

Comment se positionnent les hedge funds avant ces élections françaises atypiques ?

Les hedge funds ont créé de l’alpha cette semaine. Les fonds Global Macro ont surperformé, portés par le raffermissement du dollar et des cours pétroliers. Dans des marchés actions en léger repli, les fonds L/S Equity sont parvenus à dégager des rendements excédentaires, en Europe (...)

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Stratégie, Mars 2017

Valeur, un concept qui coule de source

Tous les grands noms de la Bourse, de Benjamin Graham à Warren Buffet, sont d’ardents défenseurs de la gestion privilégiant avant tout les actions sous-évaluées. Toutefois, selon Etienne Vincent, Head of Global Quantitative Management, THEAM, le facteur de valeur se distingue (...)

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Stratégie, Mars 2017

Un T-Note à 5% : quelles conséquences ?

Dans l’étude Cross Expertise publiée jeudi 23 mars, nous partons de l’hypothèse d’un rendement du TNote 10 ans de 5% fin 2018, soit deux fois plus élevé qu’aujourd’hui, et sensiblement plus important que le niveau de 3,8% que nous anticipons dans notre scénario central sur cet (...)

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Multigestion

Interview, Mars 2010

Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »

Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.

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Note, Novembre 2009

Les risques de liquidité en multigestion alternative

Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...

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