Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Octobre 2018
Marchés obligataires : Gérer activement le risque « crédit » et la liquidité, dans un contexte de volatilité accrue
Dans le cadre de son approche d’investissement obligataire active et non contrainte, l’UBP a réduit le risque « crédit » en portefeuille au profit d’une exposition graduelle aux taux d’intérêt, et continue de recourir aux indices de CDS, jugés plus liquides que les titres (...)
Stratégie,
Octobre 2018
Une nouvelle analyse de la duration
Compte tenu des rendements actuels et des anticipations de marché (qui a bien intégré les relèvements de taux de la Fed), nous estimons moins pertinents les arguments en faveur d’une sous-exposition en duration sur les bons du Trésor américain, alors qu’ils restent d’actualité pour (...)
Stratégie,
Octobre 2018
Rester neutre et chercher de la valeur
Les devises permettent aussi de profiter de ces divergences, et les thématiques géopolitiques offrent également de belles opportunités. À cet égard, nous sommes négatifs sur la livre sterling en raison des incertitudes liées aux négociations sur le (...)
Stratégie,
Octobre 2018
Actions américaines : comment investir à ce stade du cycle ?
Avec une collecte record de 15 milliards d’euros à fin août, soit plus de 60% de la collecte totale du marché européen des ETF actions, les actions américaines dominent largement les flux ETF depuis le début de l’année, témoignant de l’intérêt d’investisseurs avides du moindre de (...)
Stratégie,
Octobre 2018
Solutions de trésorerie, quelles stratégies ?
S’agissant des fonds monétaires, Anne-Charlotte Ducos, Gérante monétaire et crédit chez CPR AM adapte une stratégie défensive avec une sensibilité taux proche de zéro et des durations crédit proches de 9 mois (contre 12 mois maximum) afin d’accompagner les mouvements de spreads à (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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