Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Octobre 2013
Le BTP résiste, les Bonos surperforment
La crise déclenchée par Silvio Berlusconi n’a pas engendré de ventes notables de BTPs. Les hedge funds ont couvert leurs positions vendeuses et les investisseurs– banques et gestions italiennes en tête – ont profité de l’écartement du spread pour accroître leurs (...)
Stratégie,
Septembre 2013
Ne radiez pas les marchés émergents de vos portefeuilles
Les difficultés des marchés émergents ont pris au dépourvu les chefs d’entreprises, les investisseurs et les décideurs politiques. Mais les radier des portefeuilles serait une erreur.
Stratégie,
Septembre 2013
Le lien entre les spreads de crédit et les rendements obligataires : est-ce différent cette fois-ci ?
Une corrélation inhabituellement positive entre la hausse des rendements obligataires et l’écartement des spreads de crédit est apparue durant la baisse massive des marchés en juin, jetant ainsi le doute sur le lien historique entre ces deux (...)
Stratégie,
Septembre 2013
Dettes en situation spéciale : une classe d’actifs pas plus risquée que les dettes d’Etat
Alors même que la mesure du risque est devenue un outil de gestion central pour les investisseurs, il est une classe d’actifs dont ces derniers n’ont encore pas pris la pleine mesure. Ce sont les obligations en situation (...)
Stratégie,
Septembre 2013
Où en sommes-nous sur la volatilité ?
Au 1er trimestre 2013, la volatilité implicite de la plupart des actifs financiers a testé les plus bas historiques de 2006, c’est-à-dire avant le début de la crise des subprimes et Lehman en 2008. Mais depuis le mois de mai, la volatilité est repartie à la hausse sur les actions, (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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