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Articles
Interview Geoffroy de Panafieu : « La majeure partie des entreprises se trouve dépourvue d’outils de valorisation ou d’analyse de risques pertinents »
Comment évaluer et gérer ses risques de change pour une entreprise dans un contexte de forte volatilité de devises ?
News SG s’empare du portefeuille d’options actions de First New York
La Société Générale a remporté en fin septembre l’appel d’offres pour la cession d’un portefeuille contenant plus de neuf cent mille calls et puts sur plus de cinq cent cinquante sous-jacents différents...
Pédagogie Rotating Mountain Range Options
Une grande banque d’investissement européenne a récemment lancé un placement hybride à long terme, le « Rotating Mountain Range ». Ce produit verse un coupon égal à la somme pondérée des performances de trois actifs, où les poids des actifs sont réajustés après chaque période (...)
News Myron Scholes : « Il faut brûler ou faire sauter le marché des produits dérivés ! »
La phrase est étonnante, surtout lorsqu’elle est prononcée par Myron Scholes, co-fondateur du modèle de référence des marchés dérivés, le modèle de Black & Scholes ...
Innovation Pricing Partners sort en exclusivité le modèle Double Heston !
Le modèle mathématique d’avant garde, Double Heston sera disponible dans la nouvelle version de son logiciel pour pricer les produits sur actions, indices et changes...
Brèves
Dépêche
CA-CIB cède son book de trading de corrélation -
Octobre 2011
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Dépêche
Pricing Partners livre les modèles pour des dividendes stochastiques -
Juin 2011
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Sondage
Faut-il interdire les produits dérivés indexés sur les prix alimentaires ? -
Juin 2008
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