EDHEC-Risk Institute et CACEIS lancent une nouvelle chaire de recherche sur l’évaluation des risques et le reporting de performance

Ce partenariat de trois ans fait suite à la précédente chaire de recherche « Risque et régulation dans l’industrie européenne de la gestion collective », déjà menée avec le soutien de CACEIS.

Dirigée par le Professeur Noël Amenc, Directeur d’EDHEC-Risk Institute et par le Professeur Lionel Martellini, Directeur Scientifique d’EDHEC-Risk Institute, l’équipe de recherche explorera les nouvelles avancées dans la mesure des risques et le reporting. L’objectif est d’identifier, pour le compte des investisseurs institutionnels et des gestionnaires d’actifs, à la fois de nouveaux concepts et des applications innovantes des concepts couramment utilisés dans le monde de l’investissement.

La chaire se concentrera sur deux thèmes majeurs :

• les conséquences pour le reporting du changement du paradigme conceptuel de l’allocation d’actifs vers l’allocation des risques, de plus en plus présent dans la gestion institutionnelle et la gestion d’actifs. Ce changement conduit à une focalisation non plus sur les catégories d’actifs mais sur les catégories de risques ;

• une amélioration dans la mesure des risques extrêmes et dans le reporting de gestion des fonds et des portefeuilles institutionnels. Jean-Marc Eyssautier, Directeur des Contrôles Permanents du groupe CACEIS et membre du Comité Exécutif de CACEIS, déclare : «  Nous sommes heureux de soutenir une nouvelle chaire de recherche d’EDHEC-Risk Institute sur les « Nouvelles frontières dans l’évaluation des risques et le reporting de performance ». Cette recherche devrait aboutir à de nouvelles avancées pour l’industrie des fonds, à la fois pour les clients, dont les besoins augmentent constamment en raison des changements réglementaires, et pour les dépositaires-conservateurs qui adaptent en conséquence leur offre de services. »

« Avec le soutien de CACEIS nous avons hâte de mener des recherches dans les différents domaines couverts par cette nouvelle chaire de recherche –amélioration du reporting des risques, en passant d’une allocation d’actifs à une allocation de facteurs de risques ; une mesure des risques améliorée pour les portefeuilles d’actions diversifiés et une meilleure segmentation des placements en actions » a déclaré le Professeur Noël Amenc, Directeur d’EDHEC-Risk Institute.