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Les stratégies systématiques sont de retour
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Comment les hedge funds réévaluent le thème de la ’reflation’ avec les matières premières ?
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Les stratégies L/S Credit résistent à l’écartement des spreads
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Stratégies Macro et CTA : Un positionnement contrasté sur les obligations
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Perspectives pour les hedge funds en 2018 - Prédilection pour les stratégies bottom-up maintenue
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Les stratégies macro ME portées par l’attitude favorable de la Fed
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Embellie sur les actifs risqués et alpha favorable : une combinaison gagnante pour les hedge funds
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Rebond des stratégies CTA malgré un momentum qui s’essouffle sur les marchés actions
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Le repli des valeurs Momentum ébranle la stratégie Market Neutral L/S
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Comment se positionnent les L/S equity hedge funds par rapport à la reprise
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A Taste of Summer for Hedge Funds
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Systematic strategies are back
Strategy
Our take on opposite Macro/CTA views on bonds
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L/S Credit resilient despite spread widening
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Long Short Credit resilience defies investors’concerns
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Value Stocks Lose Steam But Active Managers Stay Afloat
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Trump victory: a non-event for markets?
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European ETF Market flows continued their positive trend in February 2017
Opinion
Why we would start reweighting U.S. stock-pickers
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Hedge fund positioning after the storm
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La Grece sauvée ? L’envers du décor
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Momindum, éditeur de logiciels sur le Rich Media appliqué à la vidéo, lève 1 m€
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