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Tous les articles lié à la volatilité du marché
Articles
Innovation S&P innove en lançant des indices d’Arbitrage de Volatilité et de Carry Trade
Les trois indices « SP 500 Volatility Arbitrage », « Currency Arbitrage » et « Long-Only Merger Arbitrage » sont les premiers d’une longue série d’indices qui seront lancés par SP en 2008 avec pour but de répliquer les principales stratégies d’arbitrage mise en place sur les (...)
Lecture Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance, de Paul Wilmott
Si vous débutez et que les mathématiques vous rebutent, le livre de Paul Wilmott semble tout indiqué. Simple et pédagogique, il nous fait pénétrer une industrie souvent réservée aux initiés.
Lecture Les Options Exotiques, de Jacques Boissonnade
A travers un ouvrage majeur, Jacques Boissonnade, fort de plus de dix ans dans l’industrie financière et spécialisé dans les produits structurés, a entrepris de percer le mystères des options de seconde génération ou options dites exotiques. Il y est fort bien (...)
Interview Sebastien Bossu : « Il faut recourir à des méthodes d’estimation créatives »
Quels sont les avantages des Variance Swaps et plus généralement des produits de volatilité ? Comment sont-ils gérés ? Sebastien Bossu, Equity Derivatives Structurer chez Dresdner Kleinwort nous répond...
Interview Benoît Mandelbrot : « mes idées sont de plus on plus utilisées dans les salles de Marchés »
Benoît Mandelbrot, polytechnicien est membre du centre de recherche d’IBM. Il enseigne également à Yale et est le père des mathématiques fractales...
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