Orion Financial Partners

Orion Financial Partners a été créée en Octobre 2009 par deux managers du secteur bancaire en relation avec les investisseurs institutionnels et deux spécialistes en solutions d’investissement et en recherche quantitative. Notre expertise vise à répondre aux nombreuses problématiques auxquelles sont aujourd’hui confrontés les investisseurs institutionnels :

- rationaliser les processus d’allocation d’actif dans un contexte marqué par le raccourcissement des cycles de marché et l’affaiblissement des cycles économiques ;

- positionner la gestion des risques au centre des décisions d’investissement ;

- accroitre la maitrise des investissements par une meilleure transparence et une compréhension optimale des supports d’investissements ;

- adapter les supports d’investissement à un cadre réglementaire en pleine mutation.

Les solutions d’investissement que nous mettons à la disposition de nos clients s’appuient sur une expérience de plus de 15 ans dans les domaines de la structuration, de l’allocation d’actif et de la gestion alternative. Notre approche combine deux aspects :

- une expertise qualitative : détermination des objectifs et des contraintes de gestion, analyse des contraintes réglementaires, rencontre et visite sur site de gérants, audit de sociétés de gestion…

- une expertise quantitative basée sur une recherche académique et appliquée de premier ordre, visant à développer des outils et des modèles propriétaires dédiés à la gestion des risques et à l’allocation d’actifs.

Articles

July 2014

Note Hedge funds: The CTAs drift

Since mid-2011, CTAs cumulative loss is between -10.6% (HFRI macro systematic index) and -16.8% (Credit Suisse Managed Futures Index). For the first quarter of this year, CTAs show a drawdown of about 3% which is expected to increase in April (-0.66% for HFRX CTA index) (...)

November 2011

Strategy Systematic managers call into question the status of core European sovereign debt as a risk-free asset

Global Macro managers explicitly follow defensive strategies: short exposure to equities (around -20%) and long exposure to the US sovereign debt. On their side, CTAs managers are more aggressive...

October 2011

Strategy Management of hedge fund portfolios during crisis periods: the contribution of systematic overlays

The implementation of systematic overlays can be considered as an alternative to short-term rebalancing of hedge fund portfolios, or as an active component of alternative allocations.

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