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Articles
Note Un nouveau livre blanc décrit la supériorité des stratégies d’allocation d’actifs sur les stratégies de sélection de titres
L’importance de cette étude réside en particulier dans le fait que celel-ci présente des conclusions après avoir examiné les corrélations à l’intérieur et entre les différentes classes d’actifs lors de la période 1991-2011...
Interview Philippe Goubeault : « Nous pourrions remplacer un gérant benchmarké par un indice de type ‘Smart Beta’ »
Selon Philippe Goubeault, Directeur Financier de l’Agirc Arrco, les stratégies « Smart Beta » peuvent d’ores et déjà s’intégrer dans les politiques d’allocation d’actifs des institutions Agirc et Arrco même si leur poids au sein des portefeuilles existants est, pour l’heure, (...)
Stratégie Une approche intelligente de la gestion indicielle
En 2011, Ossiam a lancé une gamme d’ETF basés sur deux stratégies offrant une alternative aux indices actions traditionnels : La stratégie d’équipondération (Equal Weight) qui attribue le même poids à chaque composant de l’indice et la stratégie Minimum Variance. Retour sur le concept (...)
Stratégie Facteurs de risque : un pas de plus dans la budgétisation des risques
De plus en plus de fonds de pension envisagent d’investir sur des indices « smart bêta » pour compléter leur gestion passive. Or, plusieurs méthodes concurrentes sont actuellement proposées. Analyser les contributions au risque de chaque facteur en fonction des différentes (...)
Opinion Les Smart Beta proposent une approche novatrice pour pallier les biais des marchés
Ce qu’Alan Greenspan qualifiait d’ « exubérance des marchés », c’est-à-dire l’alternance de plus en plus rapide entre des phases d’optimismes et d’explosion de bulles, ne serait-il pas l’illustration de ce que nous pourrions appeler le syndrome « Dr Jekyll et Mr Hyde » (...)
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