Mai 2007
Dans ce papier, le Dr. Jules Sadefo généralise la méthode de calcul paramétrique de la VaR aux portefeuilles où les facteurs de risques suivent une distribution elliptique.
Next Finance : Vous généralisez la méthode de Calcul paramétrique de la VaR de RiskMetrics ?
Dr. Jules Sadefo : La méthode de (...)