Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Novembre 2011 , par Jean-Louis Nakamura , Jérôme TeiletcheSelon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l'approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de pension...
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<p>L’équi-pondération des risques ne donne pas le portefeuille le plus diversifié (le terme de diversification n’a d’ailleurs pas de définition mathématique admise). De plus, en fonction de la mesure (ayant comme propriété l’homogénéïté en (...)
mattlebl [Asset Management]