Robeco lance une stratégie quantitative et durable pour les marchés émergents

Cette stratégie a été développée en étroite collaboration avec son entité sœur RobecoSAM, une société spécialisée qui se concentre exclusivement sur l’investissement durable (ID).

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities a pour objectif d’offrir un profil de durabilité nettement supérieur à l’indice de référence (l’indice MSCI Emerging Markets), tout en conservant la capacité de générer de l’alpha sur les marchés émergents.

La stratégie vise un score de 20 % supérieur à l’indice de référence en matière de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).

Elle a également comme objectif de réduire de 20 % l’empreinte environnementale en matière de consommation d’eau, d’émissions de CO2 et de consommation d’énergie par rapport à l’indice de référence.

Cette nouvelle stratégie s’appuie sur une vaste liste d’exclusion basée sur des valeurs. Par ailleurs, afin de garantir une couverture optimale des critères ESG et des données d’impact, l’univers d’investissement sera limité aux grandes valeurs plus liquides des marchés émergents. La stratégie d’investissement est basée sur le modèle multi-factoriel intégré et éprouvé de Robeco.

Celui-ci est mis à profit pour classer les titres des marchés émergents en fonction de leur performance relative prévue en utilisant les facteurs de valorisation, de qualité et de momentum. Ceci se traduit par un portefeuille bien diversifié de valeurs sur l’ensemble des marchés émergents.

Wilma de Groot, gérante du portefeuille de Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities a déclaré : « Je suis très enthousiaste que nous puissions donner une nouvelle dimension à l’investissement durable dans les marchés émergents en offrant à nos clients une stratégie qui intègre la durabilité de trois manières différentes, tout en visant à générer de l’alpha sur la base de notre modèle multi-factoriel intégré et éprouvé que nous utilisons pour nos stratégies quantitatives sur les marchés des actions émergentes depuis 2006. »

Fabio Pellizzari, responsable produits et ingénierie, RobecoSAM : « Je suis fier que la stratégie Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities associe les capacités de Robeco et l’expertise de RobecoSAM dans une stratégie unique qui met à profit la durabilité dans l’intérêt de nos clients. Le fait d’offrir un produit marchés émergents doté d’un profil de durabilité élevée qui crée un impact positif mesurable est une véritable réussite, surtout dans les marchés émergents où le développement durable est une nécessité absolue. »

Robeco QI Emerging Markets Sustainable Active Equities est domicilié au Luxembourg et est ouvert aux investisseurs institutionnels et particuliers, ainsi qu’aux distributeurs « wholesale » sur les principaux marchés de Robeco sur demande des investisseurs.

Le lancement marque une décennie d’investissement en actions quantitatives émergentes chez Robeco. Le total des actifs sous gestion des stratégies Actions quantitatives émergentes de Robeco s’élève à plus de 16 milliards d’euros (fin septembre 2017). Le fonds, domicilié au Luxembourg, est à présent autorisé à la distribution sur le marché français.