Ossiam lance son 1er fonds smart beta répliquant un indice ESG

Intitulé Ossiam US ESG Minimum Variance NR, Le fonds s’appuie sur une stratégie ESG complémentaire du Minimum Variance. Il vise à répliquer à la hausse comme à la baisse la performance de l’indice US ESG Minimum Variance NR, calculé et publié par le fournisseur d’indice Solactive.

Ossiam, la société de gestion spécialiste du smart beta [1] et des ETF de stratégie, filiale de Natixis Global Asset Management, annonce aujourd’hui avoir lancé le 14 avril 2016 son 1er fonds commun de placement répliquant un indice minimum variance ESG (critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).

Le fonds vise à répliquer à la hausse comme à la baisse la performance de l’indice US ESG Minimum Variance NR, calculé et publié par le fournisseur d’indice Solactive.

Cet indice reflète la performance d’un échantillon dynamique d’actions de l’indice Solactive US Large Cap satisfaisant des critères ESG et pondérées de façon à minimiser la volatilité du portefeuille.

L’indice Solactive US Large Cap reflète quant à lui la performance d’environ 500 grandes entreprises américaines.

Chaque mois, un filtre ESG s’appuyant sur les données fournies par la société Sustainalytics [2] est appliqué aux titres de l’univers d’investissement. Ce filtre permet de sélectionner les sociétés les mieux notées selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Cette approche, sur laquelle Ossiam a travaillé à l’initiative d’un grand institutionnel français, est complémentaire à la stratégie US Minimum Variance existante, et bénéficie d’un profil risque/rendement similaire à cette dernière, l’ajout d’un filtre ESG n’impactant que très peu le comportement de la stratégie.

Dans un contexte mondial de volatilité et d’incertitude, ce nouveau fonds d’Ossiam répond aux besoins des investisseurs souhaitant conjuguer rendement à long terme et responsabilité.

Bruno Poulin, Président d’Ossiam, a déclaré : « Ce nouveau fonds illustre la volonté d’Ossiam d’élargir sa gamme vers une nouvelle offre responsable. Ce fonds systématique permettra en outre d’offrir une exposition à un marché américain dynamique, avec des caractéristiques préservées de risque/rendement.  »

Ossiam est signataire des « Principes pour l’Investissement Responsable » des Nations Unies, démontrant ainsi son implication dans la promotion de l’investissement responsable.

Next Finance , Mai 2016

Notes

[1] Le smart beta fait référence à des stratégies de gestion indicielles tenant compte des caractéristiques individuelles de chacune des valeurs composant l’indice, offrant ainsi une alternative aux indices traditionnels pondérés par la capitalisation boursière.

[2] Sustainalytics est le leader mondial de la recherche et de l’analyse environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) liées à l’Investissement Socialement Responsable (ISR).

Partager
Envoyer par courriel Email
Viadeo Viadeo

Focus

Innovation CPR AM lance CPR Invest Global Disruptive Opportunities

CPR AM, centre d’expertise en actions thématiques pour le Groupe Amundi étoffe sa gamme de solutions d’investissement à thème en lançant CPR Invest - Global Disruptive Opportunities, compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois CPR (...)

© Next Finance 2006 - 2017 - Tous droits réservés