Agritel lance le premier indice de volatilité sur les matières premières agricoles !

Agritel, cabinet de conseil indépendant spécialisé dans la gestion du risque de prix sur les matières premières agricoles, annonce le lancement d’un indicateur de marché inédit, « Agritel Volatility Index »...

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Cet indice synthétise la volatilité implicite (anticipation de la volatilité future) des options, sur les marchés céréaliers et oléagineux Euronext. Il est composé des volatilités implicites respectives du blé, du maïs et du colza, pondérées selon les tailles des positions ouvertes [1].

Ainsi, la pondération de la volatilité implicite du blé représente 83% du total de l’indice, celle du colza 15% et celle du maïs 2%. L’AVI remonte jusqu’à juin 2008.

Agritel Volatility Index a été conçu comme un nouvel outil de mesure, destiné aux professionnels du secteur agroalimentaire et du secteur financier, pour une meilleure anticipation des variations du prix des options, sur les marchés des matières premières agricoles.

Agritel Volatility Index, c’est :
- L’outil de mesure du risque de prix des intervenants de la filière agricole
- L’indicateur du coût des options
- Une anticipation de la volatilité des matières premières agricoles cotées sur Euronext

Next Finance , Avril 2010

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Notes

[1] La volatilité implicite est déduite de la volatilité publiée par Euronext.

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