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Agnès Sulem : « Le but du projet Premia est le développement de routines en C/C++ pour l’évaluation de produits financiers dérivés »

Agnès Sulem, enseignante et chercheuse à l’ INRIA, est responsable du developpement du projet PREMIA, logiciel de calcul de la valeur des options développé par les équipes de l’INRIA et l’Ecole des Ponts et Chaussées.

Agnès Sulem : Le projet Premia permet une collaboration organisée et pérenne entre des académiques spécialistes des méthodes numériques en finance d’une part et des praticiens d’autre part. Le but du projet Premia est le développement de routines en C/C++ pour l’évaluation de produits financiers dérivés assorties d’une solide documentation scientifique. Le projet Premia assure ainsi une veille technologique sur un sujet en pleine expansion.

Qui travaille au quotidien sur le projet ?

Ce sont des ingénieurs experts directement rémunérés par le projet Premia ainsi que les chercheurs du projet Mathfi qui encadrent des stagiaires.

Les activités de taux et crédit se développent à vitesse V, comment réussissez-vous à coller aux besoins des praticiens ?

Le but de Premia n’est pas d’implémenter tous les nouveaux modèles dès qu’ils apparaissent mais de produire des implémentations de référence qui peuvent peut-être présenter un certain retard par rapport aux leaders du marché mais qui bénéficient de solides fondements mathématiques et numériques.

Comptez-vous apporter des améliorations à l’interfaçage ? Créer une interface Excel par exemple, et permettre une plus grande souplesse d’utilisation ?

Oui, nous travaillons à l’amélioration de l’interfaçage, avec en particulier le développement d’une interface Excel. Ceci dit, l’objectif essentiel de Premia reste le travail en profondeur sur les algorithmes d’évaluation, de couverture et de calibration.

Yann Olivier , Novembre 2006

Voir en ligne : www.premia.fr

P.-S.

PREMIA est un logiciel de calcul de la valeur des options développé en collaboration entre des équipes de l’INRIA (l’Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique) et de l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. Chaque année un nouveau programme est fixé de concert entre les chercheurs et le Consortium des entreprises qui assurent le financement de cette recherche (CALYON, Société Générale, IXIS, EDF, GDF...). Les versions anciennes sont gratuitement mises à la disposition du public sur le site

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