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Alternative Risk Premia

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14 décembre

Stratégie L’environnement de marché propice à une gestion optimale de la prime de risque

Le potentiel de hausse des classes d’actifs classiques (actions et obligations) s’étiole. Une gestion diversifiée qui veut rester performante a tout intérêt à intégrer des actifs alternatifs. Parmi eux, une gestion utilisant des facteurs de risque systématiques devient un moteur de (...)

Stratégie

Bon sens et proportions : De la sélection de stratégies d’investissement

Stratégie

Investissement Long/Short concentré dans une optique de rendement absolu

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11 juillet

Innovation Quantology Capital Management lance un fonds quantitatif patrimonial Long/Short sur les Small et Mid Caps européennes

Quantology Small, fonds quantitatif et patrimonial investi sur les Small et Mid caps européennes est une stratégie qui consiste au travers d’un format Long/Short directionnel (+40%) à exploiter les décisions d’investissement des gérants de la catégorie Small et Mid caps à l’aide (...)

1er mars

Innovation Unigestion annonce le lancement du fonds Uni-Global - Alternative Risk Premia

Unigestion annonce le lancement d’Uni-Global – Alternative Risk Premia, une stratégie active visant à offrir aux investisseurs des sources de performances liquides et à moindre coût, modérément corrélées aux rendements des actions et des (...)

Octobre 2016

Opinion Vers une offre alternatif 2.0 avec Unigestion

Pour de nombreux investisseurs, une allocation aux stratégies alternatives continue d’offrir un potentiel de performances corrigées du risque séduisantes et une diversification utile du portefeuille. Toutefois, l’environnement de taux bas a également pesé sur les performances de (...)

Octobre 2016

Interview George Szemere : « Notre processus d’investissement nous conduit à inclure entre 25 et 40 primes de risque différentes dans le portefeuille »

Selon George Szemere, Responsable Global Strategic Relations & Liquid Alternatives chez Columbia Threadneedle, il y a une prise de conscience grandissante que l’extraction des rendements à partir d’une d’allocation d’actifs traditionnelle va être compliquée à (...)

Octobre 2016

Note Les investisseurs mettent la pression sur les hedge funds pour baisser le niveau de leurs frais de gestion

Malgré la tendance de l’industrie à abaisser le niveau des frais de gestion fixe et variable, les investisseurs pensent que ce sujet nécessite des améliorations supplémentaires...

Septembre 2016

Produit Un portefeuille réellement diversifié grâce aux primes de risque

Pour les investisseurs qui cherchent à véritablement diversifier leurs portefeuilles, les stratégies de bêta alternatif (parfois appelé prime de risque liquide) ont un bêta de marché faible voire nul et, si elles sont exécutées correctement, sont faiblement corrélées aux principales (...)

Septembre 2016

Interview Antoine Prudent : « Nous menons actuellement une mission pour 5 gros instits suisses qui souhaitent investir dans une stratégie Alternative Risk Premia »

Selon Antoine Prudent, Associé Fondateur de la société de conseils en investissements InPact Advisory, l’intérêt du Risk Premia est aussi de réduire drastiquement les frais par rapport aux frais habituels de l’alternatif…

Septembre 2016

Interview Baptiste Buisson : « Nous réfléchissons à augmenter la taille de ce type d’investissement UCITS à performance absolue »

Selon Baptiste Buisson, directeur adjoint des investissements Aviva France, investir dans des supports de « Alternative Risk Premia » permet à un acteur comme Aviva France de diversifier ses placements...

Septembre 2016

Opinion Combiner différents styles en matière de stratégies « Risk Premia »

Selon Ronen Israel, principal chez AQR Capital Management, Quatre styles d’investissement ont émergé comme sources convaincantes de rendements alternatifs, appuyés par la théorie économique et plusieurs décennies de données historiques portant sur différentes (...)

Septembre 2016

Stratégie Les débuts de « Quantology CM Smart Premia », le premier fonds de la place utilisant les publications de résultats comme source de performance

La société de gestion se revendique comme le spécialiste de l’analyse quantitative autour des publications de résultats et fournit sur demande son analyse à chaque saison. Julien Messias, gérant du fonds nous en livre les grandes (...)

Septembre 2016

Mobilité AXA IM annonce la mise en place de AXA IM Chorus, sa nouvelle équipe d’investissement axée sur les stratégies liquides de rendement absolu

AXA Investment Managers (AXA IM) dévoile ce jour le nom de sa nouvelle équipe d’investissement chargée de gérer les stratégies liquides de rendement absolu : AXA IM Chorus.

Juillet 2016

Innovation State Street Global Advisors enregistre le fonds Multi-Factor Premia Emerging Markets Bond pour faire face au risque de crédit souverain

State Street Global Advisors (SSGA), la division de gestion d’actifs de State Street Corporation a annoncé aujourd’hui que le fonds State Street Multi-Factor Premia Emerging Markets Bond (OPCVM domicilié en Irlande), lancé en avril dernier, est désormais enregistré en Allemagne, (...)

Juillet 2016

Stratégie La stratégie « alternative risk premia » s’en sort plutôt bien, malgré les récentes turbulences des marchés suite au Brexit

Pierre-Yves Moix, co-gérant de la stratégie Alternative Risk Premia chez GAM, revient sur les performances générées par l’approche par primes de risque alternatives dans le contexte incertain du Brexit, prouvant une fois de plus son fort pouvoir de diversification et de (...)

Juillet 2016

Produit Qu’est-ce que la stratégie alternative risk premia ?

Les approches par primes de risque alternatives sont des stratégies qui permettent de dégager une surperformance en prenant des risques systématiques sur des classes d’actifs ou sur des indices alternatifs. Le concept trouve ses origines dans l’industrie des hedge (...)

Juillet 2016

News Emergence prolonge son premier fonds d’incubation et annonce 3 investissements avec ERAAM, Eiffel et KeyQuant

Emergence, le fonds de Place d’incubation et d’accélération de sociétés de gestion entrepreneuriales de la Place de Paris, et NewAlpha Asset Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent l’extension de son 1er compartiment Performance Absolue lancé en (...)

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Le fonds DB Platinum IV Equity Risk Premia lancé le 30 octobre dernier utilise le concept du smart beta, tout en offrant une exposition à 5 facteurs de risque actions (value, qualité, low beta, small cap et momentum) pilotée selon une stratégie systématique associant des (...)

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Stratégie Investir en volatilité sur les obligations américaines

Selon Ando Rakotobe, AXA Derivatives et Ombretta Signori, Recherche & Stratégie d’Investissement, AXA-IM, des expositions acheteuses de volatilité sur les obligations peuvent s’avérer utiles pour profiter de toute fluctuation des marchés obligataires liée à la politique (...)

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Opinion L’ubérisation des hedge funds par la gestion « Alternative Risk Premia »

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