Le rallye à la bourse de New York a été alimenté par la spéculation !

<p>Bonjour Ilan ,</p> <p>VRAI , j’ai pas été précis . Moi je parle bel et bien de spiel ID et surtout dicrétionnaire (SP 500 uniqmt), donc pas de trading algo( sauf disperser les odres , mais bon logique diff ), pas d’arbitrages ou pas les robots des hedgers. On est très peu à faire ça évidemment (essentiellement HF mais aussi qques bq NY ou Londres ).Je ferai bp de volume ID, mais avec un ou 2 A/R et je serai Over qu’exceptionnellement .Tu vois bien que ça marche pas&nbsp;: meme si ’l on réagit de facon mimétique et au meme moment (ce qui est souvent le cas sans le savoir ), on peut décaler le market le matin admettons et dans le sens inverse si l’on déboucle tous au meme moment l’AM.&nbsp;Alors je vois pas comment on peut une donner impulsion "swing " sur qques semaines, c’est ça mon interrogation . d’autre part , quand je dis "structurellement LONG " , c’est un changement de mentalité qui a eu lieu à partir de cette borne 667 SP , personne n’hésitait plus en ID (&nbsp;!) de rentrer LONG au contraire , on a anticipé , chacun à sa maniére , une inversion de la tendance qui donnait exactement un potentiel anticipé de 30&nbsp;% de hausse.Et c’est sur que là, on va chercher nlle idée .Mais encore une fois rarement vu des gens spéculer sur pls semaines (donc pas les plus nombreux sur marché futs , les hedgers, c’est mécanique pour eux, ils se foutent du delta ) . Si le mec de NYSE a des données d’enquete ou autres stats internes , je suis preneur bien sur, mais cela me parait si populiste et tellement invraisemblable de distinguer un instit , ses actions de celles des "CTermistes" ...Franchement , le jour où Fargo a commenté ses trimestrielles et par la suite , la force (à la hausse )du marché était telle que tout le monde pensait , moi compris , que ce sont de gros LT qui rentrent .</p> <p>mais bon , les logiques des acteurs sont si hétérogénes , je les connais très peu à part la mienne ...</p>

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