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Trading

Articles

27 janvier

Note Négocier un taux de repo action implicite via un EURO STOXX 50 Index Total Return Futures

Le présent document de recherche porte sur la relation inséparable entre les taux de repo action implicites et les Total Return Swaps (TRS) sur indices. Rédigé par Stuart Heath, Directeur de la Recherche & Développement sur les actions et indices chez Eurex, il couvre les (...)

18 janvier

Stratégie Rachats de shorts sur les Treasuries

Le T-note a connu une semaine contrastée. Le 10 ans américain s’est échangé à un point bas de 2,30% avant de clore la semaine à 2,40%. Le positionnement vendeur d’obligations du Trésor s’est en grande partie normalisé à la faveur d’adjudications (...)

Décembre 2016

Interview Les Derivés Total Return : Est-ce que le marché du repo peut émerger comme nouvelle classe d’actifs ?

Selon Antoine Porcheret, Stratégiste Sénior Actions & Dérivés chez BNP Paribas, les Total Return Futures constituent une solution listée pour limiter les préoccupations entourant l’introduction envisagée de la marge bilatérale pour les swaps OTC non (...)

Décembre 2016

Produit Les Indices Total Return Futures (TRF) cotés sur Eurex Exchange

Les Total Return Futures (TRF) sur indices sont conçus pour offrir une solution permettant de négocier un taux de repo action implicite sur un marché organisé. Son objectif est de reproduire le profil de rendement d’un Total Return Swaps (TRS) sur indice à un moindre (...)

Décembre 2016

Produit EURO STOXX 50® Total Return Futures

About Implied Repo Rate | Product Summary | Your Benefits Trading EURO STOXX 50® Total Return Futures | Product Structure | TRF Product Specifications | Motivation & Examples

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